BPCE_PILIER_III_2017_FR

Sommaire

8 RISQUES DE MARCHÉ Politique de risques de marché 8.1 156 Organisation de la gestion des risques de marché 8.2 157 Méthodologie de mesure des risques de marché 8.3 159 Informations quantitatives 8.4 161 Informations quantitatives détaillées 8.5 164 9 RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE 169 Gouvernance et organisation 9.1 170 Politique de gestion du risque de liquidité 9.2 171 Informations quantitatives 9.3 173 Gestion du risque structurel de taux d’intérêt 9.4 176 Gestion du risque structurel de change 9.5  177 Informations quantitatives détaillées sur le risque 9.6 de liquidité 178 10 RISQUES JURIDIQUES 181 Procédures judiciaires et d’arbitrage – BPCE 10.1 182 Procédures judiciaires et d’arbitrage – Natixis 10.2 183 Situation de dépendance 10.3 186 11 RISQUES DE NON-CONFORMITÉ, SÉCURITÉ ET RISQUES OPÉRATIONNELS 187 Conformité bancaire et protection de la clientèle 11.1 189 Conformité des services d’investissement 11.2 190 Loi française de séparation et de régulation des 11.3 activités bancaires (SRAB) 191 Sécurité financière 11.4 192 Continuité d’activité 11.5 194 Sécurité des systèmes d’information (SSI) 11.6 195 Risques opérationnels 11.7 197 Risques assurance 11.8 201 Risques techniques d’assurances 11.9 203 12 RISQUE CLIMATIQUE 207 13 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 209 14 ANNEXES 211 Index des tableaux du rapport Pilier III 14.1 212 Table de concordance du rapport Pilier III 14.2  214 Table de concordance de l’EDTF 14.3 215 Glossaire 14.4 216 155

Politique de communication et structure du rapport Pilier III

3

1 ORGANISATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE BPCE

5

Les acteurs du contrôle 1.1

6 7

Les filières 1.2

Organisation du dispositif de contrôle interne du 1.3 Groupe BPCE

8

2 SYNTHÈSE DES RISQUES Typologie des risques

13

14 15 17 18 20

Chiffres clés 2.1

Évolutions réglementaires 2.2

Principaux risques et risques émergents 2.3

Facteurs de risques 2.4

3 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

29

Cadre réglementaire 3.1 Champ d’application 3.2

30 32 34 37 39 43

Composition des fonds propres prudentiels 3.3 Exigences en fonds propres et risques pondérés 3.4

Gestion de la solvabilité du groupe 3.5 Informations quantitatives détaillées 3.6

4 GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES Gouvernance de la gestion des risques 4.1 Dispositif du groupe sur la gestion des risques 4.2 Plan de prévention et de rétablissement 4.3

61

62 68 71

5 RISQUE DE CRÉDIT

73

Organisation de la gestion du risque de crédit 5.1 Mesure des risques et notations internes 5.2 Techniques de réduction du risque de crédit 5.3

74 81 88 90 94

Informations quantitatives 5.4

Informations quantitatives détaillées 5.5

6 RISQUE DE CONTREPARTIE Gestion du risque de contrepartie 6.1

129

130 132 134

Informations quantitatives 6.2

Informations quantitatives détaillées 6.3

7 OPÉRATIONS DE TITRISATION 143 Cadre réglementaire et méthodes comptables 7.1 144 Gestion de la titrisation au sein du Groupe BPCE 7.2 146 Informations quantitatives 7.3 147 Informations quantitatives détaillées 7.4 150