HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

22.2.3 Détail des contrats de change

Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2017 1 Couverture de flux de trésorerie futurs Couverture de juste valeur Non affectés

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Total

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

34,0

34,0

3,3

3,3

Tunnels vendeurs dollar américain

135,9

135,9

12,8

12,8

Puts yuan

12,2 85,5 23,1

12,2 85,5 23,1

0,9 4,8 2,1 0,9 5,4 2,2 8,6

0,9 4,8 2,1 0,9 5,4 2,2 8,6

Tunnels vendeurs yuan

Puts yen

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Singapour

115,6

115,6

10,2

10,2

16,2

16,2

Tunnels vendeurs dollar Singapour

113,1

113,1

Puts dollar Hong Kong

22,5 90,1

22,5 90,1

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

648,2

648,2

51,4

-

-

51,4

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

210,7 150,9 102,4 98,7 77,1 63,5 36,8 23,7 13,7 37,6 27,4 102,3 (10,5)

210,7 149,0 102,4 99,0 77,1 63,5 36,8 23,7 13,7 37,6 27,4 102,3 (10,5)

11,5 (0,3)

(0,0) (0,0)

11,4 (0,4)

Yuan

Yen

7,8 1,1 6,1

-

7,8 1,1 6,1

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

(0,0) (0,0)

Euro 3

(1,5)

-

(1,5)

Livre sterling

1,0 0,9

(0,0)

1,0 0,9

Dollar canadien Baht thaïlandais

- - - - - - - - - -

(0,4)

(0,4)

5

Rouble

0,4 2,7 0,3 0,3 0,7 0,7

0,4 2,7 0,3 0,3 0,7 0,7

Franc suisse

0,0

Dollar australien Won sud-coréen Réal brésilien Peso mexicain Ringgit malais Couronne danoise

10,0

10,0

9,2

9,2

11,4

11,4

(0,4)

(0,4)

7,7 7,0 6,8

7,7 7,0 6,8

0,0 0,5

0,0 0,5

Livre turque

Autres

(0,3) 30,9

(0,0) (0,0)

(0,3) 30,9

986,3

984,6

-

Swaps cambistes 2 Dollar américain

(111,5)

(119,5)

(0,6)

0,2

(0,5)

Yuan

88,2 25,0 45,5 32,8 12,9

85,9 22,3 45,9 32,8 12,9

0,2 0,3 0,3 0,7

(0,0)

0,2 0,3 0,3 0,7

Yen

0,0

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

(0,0)

0,0

Euro 3

(0,0)

-

(0,0)

Livre sterling

(65,1)

(71,2)

0,4

0,0

0,4

Dollar canadien Baht thaïlandais

5,2 3,2 3,2 8,9 7,3 3,2

5,2 2,9 3,2 4,8 7,0 2,8

(0,0)

-

(0,0)

0,0

0,0

0,0

Rouble

(0,0)

-

(0,0)

Franc suisse

0,0 0,0 0,0 1,2

0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

0,0 0,0 0,0 1,4

Couronne danoise

Autres

59,0

35,0

- -

TOTAL

1 693,4

1 667,8

83,5

83,7

(1) Gain / (Perte). (2) Vente / (Achat). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL

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