NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Gestion du capital et adéquation des fonds propres

TABLEAU DE PASSAGE DES CAPITAUX PROPRES COMPTABLES AUX FONDS PROPRES PRUDENTIELS R APRÈS APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

31/12/2017

(en millions d'euros)

Capitaux propres comptables Capital

5 020

Prime d'émission

4 210

Résultats non distribués

6 235

Actions propres détenues

(25)

Autres, dont éléments du résultat global accumulé

453

Autres instruments à reclasser en fonds propres additionnels de catégorie 1

2 232

Résultat de l'exercice

1 669

Total des capitaux propres comptables - part du groupe

19 795

Reclassement en fonds propres additionnels de catégorie 1

(2 232)

Écart de conversion au cours d'arrêté

17

Retraitement distribution prévue (dividende sur exercice précédent)

0

Filtres prudentiels après dispositions transitoires Risque de crédit propre : Plus-value reclassement des hybrides

(170)

Risque de crédit propre : dettes et dérivés net d'impôts différés

181

Ajustement pour évaluation prudente

(262)

Gains et pertes non réalisés

16

Total des filtres prudentiels

(236)

Déductions après dispositions transitoires Distribution prévue dividende exercice en cours et charges accessoires

(1 160)

Écart d'acquisition Montant base comptable prudentiel

(3 215)

Montant impôt différé passif associé

311

Montant inclus dans la valeur des participations mises en équivalence

(227)

Immobilisations incorporelles Montant base comptable prudentiel Intérêts minoritaires Montant base comptable prudentiel

(511)

137

Ajustement prudentiel incluant les dispositions transitoires

(137)

Impôts différés d'actifs (déficits reportables) Montant base comptable prudentiel

(1 490)

Dont part hors déficits reportables et effet de compensation

700

Ajustement prudentiel incluant les dispositions transitoires

316

Insuffisance des provisions sur pertes attendues

0

Investissements dans le capital d'entités du secteur financier

0

Autres ajustements prudentiels incluant les dispositions transitoires

(95)

Total déductions

(5 370)

Total Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

11 975

Instruments hybrides de capital Montant base comptable prudentiel Autres instruments de capitaux propres

2 232

Plus-value résiduelle de reclassement en capitaux propres

170

Ajustement de la valeur nominale au cours d'arrêté

(4)

Rachat anticipé par exercice de call

0

Écrêtage dû à la limite Grandfathering

0

Total instruments hybrides

2 397

Déductions

(22)

Autres ajustements prudentiels incluant les dispositions transitoires

(79)

Total Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

2 297

Total Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1)

14 271

Instruments de dettes subordonnées Montant base comptable prudentiel

3 081

Ajustement réglementaire

(126)

Transfert écrêtage Grandfathering instruments hybrides de capital

0

Total instruments Tier2

2 955

Excédent des provisions sur pertes attendues

0

Déductions

(760)

Autres ajustements prudentiels incluant les dispositions transitoires

74

Total Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2)

2 269

TOTAL FONDS PROPRES PRUDENTIELS

16 540

122

Natixis Document de référence 2017