NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Risques de crédit et de contrepartie

EAD PAR NOTE INTERNE (ÉQUIVALENT S&P) (NX12) R

(Données certifiées par les commissaires aux comptes au titre d’IFRS 7) Répartition des expositions en risque par note interne (équivalent S&P) pour les classes d’actifs traitées en méthode IRB après exclusion :

des expositions sur Actions (traitées en approche pondération a simple) ; des encours traités en pools (créances achetées) et des tiers a regroupés en classes homogènes de risque ; des positions de titrisation. a

(Répartition en %) Grade

Note interne

31/12/2017 (*)

31/12/2016 (*) (**)

Investment Grade

AAA AA+

0,2 %

6,8 %

14,8 % 3,8 % 9,3 % 5,3 % 8,4 % 7,1 % 8,1 % 9,1 % 5,0 % 5,0 % 4,3 % 2,1 % 1,0 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 11,3 % 77,4 %

AA

17,0 % 12,2 % 4,2 % 9,0 % 8,8 % 6,8 % 8,0 % 7,4 % 5,5 % 4,2 % 3,4 % 2,2 % 0,6 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % 80,2 %

AA-

A+

A

A-

BBB+ BBB BBB-

Investment Grade

Non Investment Grade

BB+

BB

BB-

B+

B

B-

CCC+ CCC CCC- CC C

Non Investment Grade

16,5 %

18,3 %

Non noté

Non noté

1,3 % 2,0 %

1,6 % 2,7 %

Défaut

D

TOTAL 100,0 % : Reclassement des expositions des banques centrales US et FR du plot AA- vers AA+ pour la Banque centrale US et vers AA pour la Banque (*) centrale FR, pour une meilleure convergence avec les notes externes de ces banques (modification du principe d’affectation théorique : échelon 1 en note interne soit un équivalent S&P allant de la plage AAA à AA- avec une affectation sur le plot AA-) : Les données publiées du 31 décembre 2016 ont été ajustées du reclassement de la contrepartie Banque de France de AA+ vers AA. (**) 100,0 %

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