NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Risques de marché

Ventilation de la VaR globale négociation par périmètre (Données certifiées par les commissaires aux comptes au titre d’IFRS 7) Le tableau suivant présente les principaux chiffres de VaR :

(en millions d’euros) Périmètre Natixis négociation

VaR au 31/12/2017

Natixis

5,3 5,3

Banque de Grande Clientèle

dont : Global Markets Equity Markets Commodities Fixed-Income

5,4 2,7 0,5 4,4 3,0 2,0

Global Securities Financing

Autres activités gérées en extinction

Ventilation par classe de risque et effet des compensations La ventilation de la VaR par axe de risque permet de rendre compte de la contribution mensuelle des principaux risques ainsi que des effets de compensation en VaR. Le risque de taux reste sur l’ensemble de l’année toujours prédominant par rapport aux classes de risque action, change ou crédit.

VaR en MEUR

20

15

10

5

0

- 5

- 10

31/0717

30/12/16

31/01/17

28/02/17

31/03/17

28/04/17

31/05/17

30/06/17

31/08/17

29/09/17

30/10/17

30/11/17

29/12/17

Crédit Change Effet des compensations

Matières premières Taux Action

VaR consolidée

144

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