NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Risques de marché

INDICATEUR IRC ■

Cet indicateur porte sur le périmètre réglementaire. Le niveau d’IRC de Natixis s’est établi en moyenne à 35,5 millions d’euros, avec un maximum constaté de 71,2 millions d’euros le 7 septembre 2017, un minimum de 22,2 millions d’euros le 31 mars 2017 et une valeur de 33,4 millions d’euros au 29 décembre 2017.

Millions d’euros

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30/12/16

31/01/17

28/02/17

31/03/17

28/04/17

31/05/17

30/06/17

31/07/17

31/08/17

29/09/17

30/10/17

30/11/17

29/12/17

IRC

Résultats des stress tests sur le périmètre de Natixis (Données certifiées par les commissaires aux comptes au titre d’IFRS 7) Les niveaux de « stress tests » globaux ont atteint au 29 décembre 2017, en moyenne, un niveau positif de 55 millions d’euros contre - 41 millions d’euros au 30 décembre 2016. Le stress test historique reproduisant la crise des souverains de 2011 conduit à la perte maximale (- 64 millions d’euros au 29 décembre 2017).

STRESS TESTS GLOBAUX AU 31 DÉCEMBRE 2017 ■

Millions d’euros

100 150 200 250 300 350

-100 -50 0 50

Liquidité

Asie 1997

Rally 2009

LTCM 1998

Crédit 2002

Actions 1987

Lehman 2008

Action FED 2007

Hausse des taux

Corporates 2008

Obligations 1994

Chute des indices

Matières premières

11 septembre 2001

Guerre du Golf 1990

Crise des Souverains 11

Défaut émetteur influent

Crise des pays émergents

Défaut d'un établissement financier

Stress Tests Hypothétiques

Stress Tests Historiques

146

Natixis Document de référence 2017