NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Risques opérationnels

Identification des pertes et incidents

Collecte des incidents et analyse Le recensement des incidents se fait au fil de l’eau. En 2017, un seuil de déclaration optionnel, respectivement établi à 5 000 euros pour les métiers de Banque de Grande Clientèle et d’Asset management et à 1 500 euros pour les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurance et de Banque privée, a été mis en place, en ligne avec les normes de BPCE. La notion d’incident grave est définie de manière unifiée, en cohérence avec les normes du Groupe BPCE (300 000 euros bruts). Tout incident grave (au-delà du seuil défini ou jugé grave par le métier et le DRO) est signalé immédiatement à la ligne managériale du métier et au directeur des Risques de Natixis. Après investigation auprès de toutes les parties prenantes, le manager risques opérationnels (MRO) du métier produit un rapport contradictoire normé, incluant le descriptif factuel de l’événement, l’analyse de la cause initiale, la description de l’impact et les propositions d’actions correctives. À tous les niveaux de l’entreprise, les comités des risques opérationnels métiers font une revue de leurs incidents graves. Ils décident de la mise en œuvre des actions correctives, proposent les délais et

les livrables assortis, et suivent l’avancement. Toute entité ou métier peut décider d’appliquer ce dispositif à partir d’un seuil qui lui est propre, inférieur au seuil de Natixis et cohérent avec son activité et son niveau de risque. La plus grande partie des incidents de risque opérationnel est de fréquence élevée et d’impact unitaire faible. Évolution globale des incidents déclarés En 2017, près de 5 300 incidents déclarés (un incident déclaré pouvant comporter plusieurs incidents unitaires) ont été reportés par les métiers de Natixis dans l’outil de collecte. Les Services Financiers Spécialisés représentent près de la moitié des déclarations en nombre mais ne comptent que pour 11 % des impacts, les activités de Banque de Grande Clientèle, en France et à l’international pesant en revanche pour plus de 80 % des pertes et provisions déclarées en 2017 en montant alors qu’elles ne représentent que 10 % de la collecte en nombre.

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RÉPARTITION DU NOMBRE D'INCIDENTS PAR ACTIVITÉ PAR ANNÉE D'OCCURRENCE ■

90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %

2015 2016 2017

Clients, produits et pratiques commerciales

Exécution, livraison et gestion des processus

Fraude externe Pratiques en matière d'emploi et sécurité sur le lieu de travail

Dommages aux actifs corporels

Fraude interne Interruption d'activité et dysfonctionnements des systèmes

RÉPARTITION DU MONTANT NET DES INCIDENTS PAR CATÉGORIE BÂLOISE ■

90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %

2015 2016 2017

Clients, produits et pratiques commerciales

Exécution, livraison et gestion des processus

Fraude externe Pratiques en matière d'emploi et sécurité sur le lieu de travail

Dommages aux actifs corporels

Fraude interne Interruption d'activité et dysfonctionnements des systèmes

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