NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Risque de liquidité, de change structurel et de taux d'intérêt global

AUTRES INFORMATIONS 3.9.5

Actifs grevés et non grevés 3.9.5.1 Dans le cadre de ses activités de refinancement et particulièrement de mises en pension, Natixis est amenée à donner en garantie une partie de ses actifs. Elle est aussi amenée à recevoir des garanties dont certaines peuvent être elles-mêmes redonnées en garantie. L’objectif de cette annexe est de présenter la part des actifs donnés en garantie ou utilisés sous forme de collatéral, ainsi que les passifs associés, conformément aux exigences de l’Arrêté du 19 décembre 2014.

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Canevas A – Actifs

Actifs de l’établissement déclarant

51 815 20 554 10 805 21 766

369 251 14 582 14 864 341 440

Instrument de capitaux

20 554 10 805

14 582 14 864

Titres de créance

Autres actifs

Juste valeur des garanties reçues et des titres de créance propres émis grevés

Juste valeur des garanties reçues et des titres de créance propres émis non grevés et disponibles à l’encombrance

Canevas B – Garanties reçues

Garanties reçues par l’institution

143 288 32 279 109 682

65 920 37 944 17 635 10 814

Instrument de capitaux

Titres de créance Autres garanties

Titres de créance émis, autres que des obligations garanties propres ou des titres propres adossés à des actifs

2 447

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, garanties reçues et titres de créance propres émis, autres que des obligations garanties et des titres adossés à des actifs grevés

Canevas C – Actifs grevés/garanties reçues et passifs associés

Valeur comptable des passifs financiers sélectionnés

190 373

194 162

Canevas D – Informations sur l’importance des charges pesant sur les actifs Au 31 décembre 2017, les actifs grevés de Natixis représentaient 194 612 millions d’euros dont : 174 370 millions d’euros de titres grevés dans le cadre des opérations sur titres et des émissions de titres ; a 4 936 millions d’euros de créances grevées dans des dispositifs autres que des obligations garanties ; a 1 005 millions d’euros de créances sécurisant les émissions d’obligations garanties ; a 15 780 millions d’euros d’actifs grevés dans le cadre d’appels de marge sur produits dérivés. a

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