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3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Risque de liquidité, de change structurel et de taux d'intérêt global

Suivi des clauses dites de « rating triggers » 3.9.5.3 En cas de révision à la baisse de la notation externe de son évalués. Ils correspondent au versement auquel la banque serait crédit, lorsque les contrats conclus comportent des clauses dites soumise dans les 30 jours calendaires en cas d’un abaissement de « Rating Triggers », la Banque peut être amenée à fournir du de sa notation de crédit allant jusqu’à trois crans.

cash ou des sûretés supplémentaires aux investisseurs. En particulier, dans le cadre du calcul de Liquidity Coverage Ratio (« LCR »), les montants de ces sorties supplémentaires de trésorerie et ces besoins supplémentaires en sûretés sont

Couverts dans le cadre de la gestion du LCR, ces montants étaient évalués à environ 2 milliards en contre-valeur euro au 31/12/2017, contre environ 3,1 milliards au 31/12/2016.

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