NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

2 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Direction et contrôle de la gouvernance d’entreprise

d’examiner, au moins une fois par an, les éléments relatifs à la a surveillance du risque de non-conformité, conformément aux dispositions de l’article 253 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement ; d’émettre un avis sur la nomination et la révocation du a directeur de l’Inspection générale de Natixis ; de veiller au suivi des conclusions des missions de l’Inspection a générale et des autorités de régulation et de contrôle (notamment l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) ; à cette fin, une synthèse des rapports de l’Inspection générale concernant Natixis et ses filiales est établie à l’attention du comité des risques qui a également communication de tous rapports des autorités de régulation et de contrôle (notamment ceux de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) concernant Natixis et ses filiales ; de viser le programme annuel de l’audit interne de Natixis, a incluant les interventions sur ses filiales, un tel programme devant lui être présenté au moins une semaine avant son arrêté. Sur la proposition du président, le comité des risques peut, s’il le juge approprié et après en avoir informé le président du conseil d’administration, inviter à assister à l’une de ses réunions tout responsable de Natixis (y compris le responsable d’une des

principales filiales ou le président de son comité des risques le cas échéant) susceptible d’éclairer les travaux du comité des risques, le directeur Finance et Stratégie, le directeur des Risques, le secrétaire général, l’Inspecteur général de Natixis, l’Inspecteur général de BPCE ainsi que les commissaires aux comptes de Natixis. Le responsable de la fonction de gestion des risques, le responsable du contrôle de la Conformité et l’Inspecteur général de Natixis ont un accès direct et permanent au comité des risques. – Activité du comité des risques en 2017 C Le comité des risques de Natixis s’est réuni sept fois au cours de l’exercice 2017. Le taux de participation de ses membres a été de 89 % sur l’ensemble de l’année (contre 67 % au titre de l’exercice 2016). La participation de chaque administrateur aux séances du comité des risques figure à la section [2.2] du présent chapitre (cf. fiche de chaque administrateur) . Chaque administrateur a reçu dans un délai raisonnable et via le site Internet sécurisé des administrateurs, un dossier rassemblant les éléments présentés au comité afin qu’il puisse procéder à l’étude et à l’analyse des sujets traités.

Au cours de l’exercice 2017, les missions du comité des risques ont notamment porté sur les éléments suivants :

Gestion des risques

Revue du tableau de bord mensuel de suivi des risques consolidés (points réguliers sur les risques de crédit, de a marché, de liquidité, opérationnels et risque assurantiel) Revue du dispositif de l’arrêté du 3 novembre 2014 et des indicateurs du Risk Appetite Framework (RAF) a Revue annuelle du Risk Appetite Framework a Présentation du RAF de la plateforme APAC a Revue de la gouvernance des modèles de risques a Contrôle de la compatibilité de la politique de rémunération avec les risques a Points sur les stress tests (EBA et internes) a Présentation des résultats définitifs des stress tests internes a Présentation ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) a Présentation IRRBB (Interest Rate Risk on Banking Book) a Point sur la liquidité : examen annuel des plans d’urgence au regard notamment des résultats des scénarios a alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque Point sur le projet BCBS 239 a Evaluation de l'efficacité du cadre de contrôle interne et des procédures en place (vision risques) a Projet FRTB a Nomination du nouveau directeur des risques a Examen du dispositif de risques sur les métiers du pôle Services Financiers Spécialisés (SFS) a Examen de l’adéquation des prix des produits et services proposés aux clients avec la stratégie de risque de Natixis a Point sur les risques du plan stratégique New Dimension a Revue des missions de l'Inspection générale Natixis et BPCE menées au cours de l’exercice a Suivi de la mise en œuvre des recommandations faites par l’Inspection générale de Natixis et de BPCE a Examen du projet de rapport du président du conseil sur les travaux du conseil et sur le contrôle interne en 2016 a Présentation des rapports sur le contrôle interne et sur la mesure et la surveillance des risques a Validation de la nouvelle charte d’audit de Natixis a Présentation du projet de plan d’audit 2018 a Évaluation de l’efficacité du cadre de contrôle interne et des procédures en place (vision conformité) a Examen du dispositif de continuité de l’activité a Présentation de points d’actualité a Mises à jour du règlement intérieur du comité des risques a Présentation des lettres de suite de la BCE adressées à Natixis et des réponses apportées par Natixis à ces lettres a

Contrôle interne

Conformité Surveillance des risques de non-conformité a Activité et résultat du contrôle de conformité a

Divers

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