BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

ANNEXES Table de concordance de l’EDTF

Table de concordance de l’EDTF 14.3

Recommandation INTRODUCTION 1

Pages

Table de concordance

228-229

6 ; 83-90; 100 ; 136-137 ;152-153 ; 165-166 ; 178-180 ; 207-211 ; 215-218 ; 230 ; 235

2 3 4

Terminologie t mesures des risques, paramètres clés utilisés Présentation des principaux risques t/ourisquesémergents

11

Nouveau cadre réglementaire en matièrede solvabilité et objectifsdu Groupe BPCE

28-29 ; 37-39

GOUVERNANCETSTRATÉGIEDE GESTION DES RISQUES 5 Organisation du contrôleet de la gestiondesrisques

21-26 ; 63-74

6 7

Culture risques

67-69 8 ; 36

Cartographie des risques par pôle métier

38 ; 71-74 ; 76-77 ; 167-168 ; 170

8

Gouvernance et gestion des stress test internes de crédit et de marché

EXIGENCES DE FONDSPROPRES ET EMPLOIS PONDÉRÉS 9 Exigences minimales de fonds propres

29

10a

Détail de la composition des fonds propres

32-34

Rapprochementdu bilan comptableet du bilan prudentielet des capitauxpropres comptableset des fonds propres prudentiels

10b

30-31 33-34 37-39

11 12 13 14 15 16 17

Évolution des fonds propresprudentiels

Trajectoirede capital et objectifs de ratios en CRD 4 Risques pondérés par pôle métier et par type derisques

36 35

Risques pondérés et exigence encapital par méthodet catégoried’exposition

94-95 ; 101 ; 110-111 ; 122-129

Exposition au risque de créditpar catégorie d’exposition et note interne

Évolution des risques pondéréspar typederisque

35-36

Description des modèles de backtesting et de leur fiabilisation

89 ; 133

LIQUIDITÉ 18

Gestion de la liquidité et réserves de liquidité

177-190

19 20 21

Actifsgrevés

188 182 183

Ventilation des actifs et passifs financiers par échéance ontractuelle

Stratégie de refinancement

RISQUES DE MARCHÉ 22 à24

Mesure des risques de marché

163-168 163-168

25

Techniques d’encadrement des ri ques de marché

RISQUE DE CRÉDIT 26

Exposition maximale, ventilationet diversification des risques de crédit

94-95 78-82

27 et 28 Politique deprovisionnement et couverturedesrisques

29 30

Instruments dérivés : notionnels, risque de contrepartie, compensation

148

Mécanismes de réduction du risque de crédit

91-93 ; 116-117

AUTRES RISQUES

Autres risques : risques du secteur de l’assurance, risques opérationnels et risques juridiques, sécurité des systèmes d’information et plans decontinuité d’activité

31 32

191-196 ;197-218 191-196 ;207-214

Risques déclarés et actions encours en matière de risques opérationnels et juridiques

14

229

Rapport sur les risques Pilier III 2018