BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

3 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 19 – RATIO DE LEVIER ➡ Le ratio de levier rapporteles fonds propres Tier 1 à une expositioncalculéetrimestriellementà partir du bilan et du hors bilan évalués selon une approcheprudentielle.Les instrumentsdérivés et les opérationsde pension font l’objet de retraitementsspécifiques.Les engagementsdonnés se voient affecter d’un facteur de conversion conformément àl’article429 paragraphe 10, du CRR.

31/12/2018

31/12/2017

en millions d'euros

Exposition aubilan 1 Éléments dubilan (hors dérivéset opérations de pension)

1 016 905

1 004 979

2 (Montants des actifs déduits lorsde la détermination des fonds propres de Bâle III Tier 1) 3 Total des expositions au bilan (hors dérivés et opérations de pension)

(5 672)

(6 499)

1 011 233

998 480

Expositionsrelatives auxinstrumentsdérivés

4 Coût de remplacement des instruments dérivés (le cas échéant, netde la marge de variationde trésorerie admissible et/ou de la compensation bilatérale)

7 752

8 333

5 Risque potentiel futurdes instruments dérivés

23 087

22 868

6 Résultat brut de lagarantie sur instruments dérivés fourni lorsque déduitde l’actifdu bilan conformément au cadre comptable 7 (Déductions d’actifsde créances pourla marge de variationde trésorerie provenant desopérations sur produits dérivés) 8 (Exemption de la contrepartie centrale des expositions commerciales compensées par les clients)

(12 940)

(13 037)

-

9 Montant notionnel des dérivésde crédit

11 253 (8 766) 20 387

16 209

10 (Montantnotionnel desdérivésde créditachetéspouvantêtre compensés)

(14 213)

11 Total des expositions relatives aux dérivés

20 160

Opérationsde pension

12 Expositions brutes desopérations de pension (sans comptabilisation de la compensation),après ajustement pour les transactionscomptables

94 908 (24 155)

98 875

13 (Compensation desopérations de pension)

(19 761)

14 Opérationsde financementsur titres :Add-on surrisque de crédit de contrepartie 15 Risque de crédit de lacontrepartiedes SFT pour lesquellesles établissementsagissent enqualité d’agent selon l’article 429ter(6) du CRR 16 Total des expositions relatives aux opérationsde pension

6 983

6 361

77 736

85 475

Autres expositions hors bilan 17 Engagements de financement et de garantie donnés (montantbrut)

167 636 (93 581) 74 055

161 421 (88 293)

18 (Ajustements pourconversionen équivalent-crédit)

19 Total des expositions relatives aux engagementsdonnés

73 128

Capital et expositions totales 20 Fonds propres decatégorie1

62 522

59 490

21 TOTALDES EXPOSITIONS (SOMMEDES LIGNES3, 11, 16 ET19)

1 183 411

1 177 243

Ratio deLevier 22 Basel III ratio delevier

5,28 %

5,05 %

62

Rapport sur les risques Pilier III 2018