BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

Sommaire Politique de communication et structure du rapport Pilier III

3

8 RISQUES DE MARCHÉ Politique de risques de marché 8.1 164 Organisation de la gestion des risques de marché 8.2 165 Méthodologie de mesure des risques de marché 8.3 167 Informations quantitatives 8.4 169 Informations quantitatives détaillées 8.5 172 9 RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE 177 Gouvernance et organisation 9.1 178 Politique de gestion du risque de liquidité 9.2 179 Informations quantitatives 9.3 181 Gestion du risque structurel de taux d’intérêt 9.4 184 Gestion du risque structurel de change 9.5 185 Informations quantitatives détaillées sur le risque 9.6 de liquidité 186 10 RISQUES JURIDIQUES 191 Procédures judiciaires et d’arbitrage – BPCE 10.1 192 Procédures judiciaires et d’arbitrage – Natixis 10.2 193 Situation de dépendance 10.3 196 11 RISQUES DE NON-CONFORMITÉ, SÉCURITÉ ET RISQUES OPÉRATIONNELS 197 Conformité 11.1 199 Sécurité financière 11.2 202 Continuité d’activité 11.3 204 Sécurité des systèmes d’information (SSI) 11.4 205 Risques opérationnels 11.5 207 Conformité et risques Assurance & activités non 11.6 bancaires 212 Risques techniques d’assurances 11.7 215 12 RISQUE CLIMATIQUE 219 Organisation 12.1 220 Travaux réalisés en 2018 et orientations 12.2 stratégiques 221 13 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 223 14 ANNEXES 225 Index des tableaux du rapport Pilier III 14.1 226 Table de concordance du rapport Pilier III 14.2  228 Table de concordance de l’EDTF 14.3 229 Glossaire 14.4 230 163

1 SYNTHÈSE DES RISQUES Typologie des risques 1.1

5

6 7 9

Chiffres clés 1.2

Évolutions réglementaires 1.3

Principaux risques et risques émergents 1.4

11 12

Facteurs de risques 1.5

2 ORGANISATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE BPCE

21

Les acteurs du contrôle 2.1

22 23

Les filières 2.2

Organisation du dispositif de contrôle interne du 2.3 Groupe BPCE

24

3 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

27

Cadre réglementaire 3.1 Champ d’application 3.2

28 30 32 35 37 40

Composition des fonds propres prudentiels 3.3 Exigences en fonds propres et risques pondérés 3.4

Gestion de la solvabilité du groupe 3.5 Informations quantitatives détaillées 3.6

4 GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES Gouvernance de la gestion des risques 4.1 Dispositif du groupe sur la gestion des risques 4.2 Plan de prévention et de rétablissement 4.3

63

64 70 74

5 RISQUE DE CRÉDIT

75

Organisation de la gestion du risque de crédit 5.1 Mesure des risques et notations internes 5.2 Techniques de réduction du risque de crédit 5.3

76 83 91 94

Informations quantitatives 5.4

Informations quantitatives détaillées 5.5

100

6 RISQUE DE CONTREPARTIE Gestion du risque de contrepartie 6.1

135

136 138 140

Informations quantitatives 6.2

Informations quantitatives détaillées 6.3

7 OPÉRATIONS DE TITRISATION 151 Cadre réglementaire et méthodes comptables 7.1 152 Gestion de la titrisation au sein du Groupe BPCE 7.2 154 Informations quantitatives 7.3 155 Informations quantitatives détaillées 7.4 158