EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5.

PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 ET PERSPECTIVES Examen de la situation financière et du résultat

Composition et performance du portefeuille des actifs dédiés d’EDF COMPOSITION ANALYTIQUE DU PORTEFEUILLE

31/12/2017

31/12/2016

Sous-portefeuille actions Sous-portefeuille obligataire Sous-portefeuille trésorerie

35,5 % 31,1 % 33,0 % 26,8 % 0,4 % 3,5 % 11,9 % 16,7 % 19,2 % 21,9 % 100 % 100 %

CSPE après couverture

Actifs non cotés (EDF Invest)

TOTAL

Au 31 décembre 2017, la valeur globale du portefeuille s’élève à 28 115 millions d’euros, contre 25 677 millions d’euros à fin décembre 2016.

La composition du portefeuille financier est également présentée en note 47 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2017.

COMPOSITION SELON LA CLASSIFICATION DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 2007-243 DU 23 FÉVRIER 2007

31 décembre 2017

31 décembre 2016

Valeur nette comptable (1)

Valeur de réalisation

Valeur nette comptable (1)

Valeur de réalisation

Catégories (en millions d’euros) Obligations États OCDE et assimilées

4 261

4 363

3 167

3 335

Obligations personnes morales OCDE hors États

618

636

542

593

OPCVM investissant dans les deux catégories précédentes OPCVM non exclusivement obligations OCDE Couvertures, dépôts, sommes à recevoir TOTAL PORTEFEUILLE PRODUITS FINANCIERS CTE (holding détenant 100 % des titres RTE) (2)

4 352 8 230

4 544 9 785

3 910 6 059

4 058 7 790

-

30

(18)

(18)

17 461 2 705 2 427 5 132 3 294 25 887

19 358 2 705 2 703 5 408 3 349 28 115

13 660 3 905 1 530 5 435 4 182 23 277

15 758 3 905 1 728 5 633 4 286 25 677

Autres titres non cotés et immobilier

TOTAL EDF INVEST CSPE après couverture

TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS

Valeur nette comptable dans les comptes sociaux. (1) Au 31/12/2017, les actifs dédiés détiennent 50,1 % (75,9 % au 31/12/2016) de la Coentreprise de Transport d’Électricité (CTE). (2)

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EDF I Document de référence 2017