BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
3 GESTION DES RISQUES Risques de marché
RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES
RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE ➡
31/12/2017
31/12/2016
Exigences en fonds propres
Exigences en fonds propres
Risques pondérés
Risques pondérés
en millions d’euros Risque de taux
2 150
172
2 287
183
Risque surtitres de propriété Risque de positionsur OPC Risque surposition de change Risque surmatièrespremières Risque de règlement-livraison
443
35
438
35
46
4
47
4
2 853
228
3 209
257
720
58
709
57
10
1
27
2
Risque relatifaux grandsrisques duportefeuille de négociation
-
-
-
-
Risque spécifiquesur positions de titrisation Risque selonl’approchemodèle interne
259
21
79
6
4 229
338 856
5 437
435 979
TOTAL
10 710
12 233
ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET ➡
en milliardsd’euros Risquesde marché– 31/12/2016
12,2 (1,2) 0,02
Impact VaR
Risque de taux
Risque de Change
(0,33) (0,03)
Autre
Risquesde marché– 31/12/2017
10,7
182
Document de référence 2017
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