NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques
Résultats des stress tests sur le périmètre de Natixis (Donnéescertifiéespar les commissairesaux comptesau titre d’IFRS 7) Les niveauxde « stresstests »globauxont atteint au 31 décembre2018, en moyenne,un niveaunégatifde 13 millionsd’euroscontre +55 millionsd’eurosau 29 décembre2017. Le stress test historique reproduisant la crise des souverains de 2011 conduit à la perte maximale (- 82 millions d’euros au 31 décembre2018).
STRESS TESTS GLOBAUX AU 31 DÉCEMBRE 2018 ■
Millions d’euros
100 120
20 40 60 80
-100 -80 -60 -40 -20 0
Liquidité
Asie 1997
Rally 2009
LTCM 1998
Crédit 2002
Actions 1987
Lehman 2008
Action FED 2007
Hausse des taux
Corporates 2008
Obligations 1994
Chutes des indices
Matières premières
11 septembre 2001
Guerre du Golfe 1990
Crise des Souverains 11
Crise des pays émergents
Défaut d’un émetteur influent
Défaut d'un établissement financier
Stress Tests Hypothétiques
Stress Tests Historiques
RISQUES OPÉRATIONNELS 3.2.6
Le dispositif de gestion des risques opérationnels identifie, mesure, surveille et contrôle le niveau des risques opérationnelssur l’ensemble des métiers et fonctions support de Natixis,en Franceet à l’international. Organisation 3.2.6.2 La filière en charge de la supervisiondes risques opérationnels (RO) assure le suivi et la gestion des risques induits par une défaillanceattribuableaux process opérationnels,au personnel, aux systèmesinternesou résultantd’événementsextérieurs. Ses missions,décritesdans les politiqueset procéduresrisques opérationnelsvalidées par le comité des risques opérationnels de Natixisportentsur : la collecte des incidents auprès d’un réseau de a correspondantsdéployés dans tous les métiers et fonctions support ; l’analysedes incidentsgravesavec processusd’escalade ; a la cartographie des risques potentiels, tant qualitative que a quantitative, basée sur l’autoévaluation des risques et des contrôlespar les métiers ; les liens avec les autresfonctionsde contrôle ; a la mise en place d’indicateursclés de risque et de variables a d’environnementà caractèreprédictif.
Objectifs et politique 3.2.6.1 Dans le cadre de la définition de son appétit au risque et conformémentà l’arrêté du 3 novembre2014, Natixis a fixé sa politique de toléranceau risque opérationnelvisant à limiter les pertes liées aux risques opérationnels et à s’assurer que les actions de réductiondes risques font l’objet d’un suivi régulier. Cette politiquedécrit la gouvernancemise en place, le dispositif d’encadrementquantitatifet qualitatifainsi que le suivi effectué. Elle définit les indicateurs relatifs à son encadrement, parmi lesquels : des indicateurs quantitatifs : un indicateur historique a mesurantle coût du risque, un indicateurprospectifmesurant l’exposition au risque, un indicateur unitaire identifiant la survenance d’incident majeur à signifier au régulateur (article 98), un indicateur unitaire spécifique alertant sur les événements de fraude interne et un indicateur de maîtrise des risques opérationnelsmesurantl’avancementdes actions correctrices ; un indicateur qualitatif portant sur la conformité de la a gouvernancedu dispositif ; des indicateurs spécifiques portant sur les risques TIC a (Technologie de l’Information et des Communications), y comprisle risquecyber.
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Natixis Document de référence 2018
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