NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes sociaux et annexes

HORS-BILAN – INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

NOTE 34

Notionnels 2018

Notionnels 2017

(en millions d'euros) Marchés organisés

479 272 473 370

659 551 656 105

Opérations fermes

Opérations conditionnelles

5 902

3 446

Marchés de gré à gré Opérations fermes

3 562 951 3 042 416

3 895 931 3 382 074

Opérations conditionnelles

520 535

513 857

INSTRUMENTS DE TAUX D'INTÉRÊT

4 042 223

4 555 482

Marchés organisés

151 151

349 349

Opérations fermes

Opérations conditionnelles Marchés de gré à gré

312 005 50 495 261 510 312 156 190 162 51 206 138 956 212 715 115 504 97 211

349 168 103 335 245 833 349 517 151 962 35 053 116 909 187 680 114 367 73 313

Opérations fermes

Opérations conditionnelles

INSTRUMENTS DE COURS DE CHANGE

Marchés organisés

Opérations fermes

Opérations conditionnelles

Marchés de gré à gré Opérations fermes

Opérations conditionnelles

AUTRES INSTRUMENTS

402 877

339 642

Dont opérations de couverture sur instruments de taux d'intérêts a sur instruments de cours de change a

25 352

22 906

70

3

sur autres instruments a

7 644

2 383

Dont opérations de macrocouverture Dont opérations en position ouverte isolée

161 665

338 391

258

556

Exposition au risque de contrepartie

Exposition au risque de contrepartie  (a)

Administrations et banques centrales

8 657

Établissements financiers

25 909 12 819

Autres

TOTAL

47 385

Exposition calculée selon les normes Bâle 3 en vigueur (a)

Les informations sur la gestion des risques de crédit sont présentées dans la partie 3.5 du chapitre [3] « Risques de crédit et de contrepartie ».

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Natixis Document de référence 2018