NATIXIS_PILLIER-III_2017

Sommaire 1 CHIFFRES CLÉS

8 RISQUE DE MARCHÉ

3

99

Introduction

3

2 GESTION DES RISQUES

Dispositifde gestiondes risques de marché 8.1 Contrôle indépendant des valorisations 8.2 Méthodologie de mesure des risques de 8.3 marché Informations quantitatives détaillées 8.4 9 RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE CHANGE STRUCTUREL, DE TAUX D’INTÉRÊT GLOBAL

100 100 102 104

11

Gouvernance 2.1

12 13 13 14 16 18 27

Dispositifde gestiondes risques 2.2

Culturerisque 2.3 Appétitau risque 2.4

Typologie des risques 2.5 Facteursde risques 2.6 Testsde résistance 2.7

107

3 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

Gouvernance et organisation 9.1 Gestion du risque de liquidité 9.2 et de refinancement Risquede changestructurel 9.3 Risquede tauxd’intérêt global 9.4

108

29

109 116 117 119

Cadre réglementaire 3.1

30 31 36 44 48 49

Autres informations 9.5

Périmètre de consolidation prudentiel 3.2 Composition des fonds propres 3.3 Évolutiondes fondspropres, exigences en 3.4 fondspropres et ratios en 2017

10 RISQUE OPÉRATIONNEL

123

Objectifset politique 10.1

124 124 125 127 127

Pilotage du capital 3.5

Organisation 10.2

Autres ratios réglementaires      3.6

Surveillance des risquesopérationnels 10.3

4 RISQUE DE CRÉDIT ET RISQUE DE CONTREPARTIE Expositions aux risquesde créditet aux 4.1 risquesde contrepartie

Profildes risques 10.4

Assurancesdes risquesopérationnels 10.5 11 RISQUE DE NON-CONFORMITÉ

51

129

52

5 RISQUE DE CRÉDIT

Organisation de laCompliance 11.1 

130 131 131 132 133 134

57

Le collaborateur et l’éthique professionnelle 11.2

Laprotectionde laclientèle 11.3 La sécurité financière 11.4

Organisation du contrôle des risques de crédit 5.1

58 58 59 60 64 69

Politiquede crédit 5.2

La sécurité des systèmes d’information et la 11.5 continuité d’activité Laprotectiondesdonnées personnelles 11.6

Dispositifde surveillance du risquede crédit 5.3 Techniquesde réduction des risques de crédit 5.4 Expositions aux risquesde crédit 5.5 Risquede crédit :approchestandard 5.6 Risquede crédit :approche fondéesur les 5.7 notations internes

12 RISQUE JURIDIQUE

135

72

Procédures judiciaires et d’arbitrage 12.1

136 138

6 RISQUE DE CONTREPARTIE

Situationde dépendance 12.2

83

13 AUTRES RISQUES

Gestion du risque de contrepartie   6.1 Exposition au risque de contrepartie 6.2 Exigences de fondspropres et actifs pondérés 6.3

84 85 91

139

Les expositionsensibles 13.1

140 143 146 147 147

Risquelié auxactivités d’assurance 13.2

7 TITRISATION

93

Risquestratégique 13.3 Risqueclimatique 13.4

Méthodes comptables 7.1

94

Risques environnementaux et sociaux 13.5

Gestion des risques liés à des opérations de 7.2 titrisation Expositionsde titrisation de la banque 7.3

14 ANNEXES

94 96 98

149

Exigences de fondspropres 7.4

Annexe 1 :Tableau depassage du bilan financier au bilanprudentiel au 31 décembre 2017 Annexe 2 :Émissions instruments de fonds propres au31 décembre 2017

150

152 160 161 163 167

Annexe 3 :Ratiode levier(LR2) Annexe 4 : Index des tableaux Annexe 5 :Tables deconcordance

Annexe 6 :Glossaire