AFD - Document de référence 2018

GESTION DES RISQUES

Pilier 3 de Bâle III

De la même manière, s’agissant des instruments dérivés, le tableau ci-après reprend les différents postes relatifs à ces éléments contenus dans les notes 2 et 2.1 des états financiers : ❙ Instruments dérivés

31/12/2017 IFRS

31/12/2018 IFRS

Actif

Actif

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt

1 170 325

1 123 766

Instruments dérivés de taux et de change (swaps de devises)

653 914

556 022

Total 1

1 824 239

1 679 788

Actifs financiers en juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de change

2 827

3 003

81 970 115 914

143 622

Instruments dérivés à la juste valeur par résultat

CVA/DVA

112

226

Total 2

200 823

146 851

TOTAL DÉRIVÉS

2 025 062

1 826 639

4

L’ensemble des opérations sur dérivés est réalisé avec des établissements de crédit de l’OCDE. Les engagements donnés du hors-bilan comprennent les engagements de financement qui correspondent aux montants restant à verser au titre des conventions de prêts signées et de garantie.

❙ Hors-bilan – engagements donnés (financements et garanties) selon la typologie de contrepartie

31/12/2017 IFRS

31/12/2018 IFRS

En milliers d’euros

Engagements donnés

12 577 564 1 204 162 10 775 968 11 980 131

12 574 332 1 732 334 10 257 041 11 989 375

Engagements de financement en faveur d’établissements de crédit

Engagements de financement en faveur de la clientèle

Sous-total engagements de financement

Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissement de crédit

74 730 522 703 597 433

82 053 502 904 584 957

Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle

Sous-total engagements de garantie

❙ Engagements de financement – répartition géographique et par type d’intervention

2017

2018

Montant 11 980 11 564

%

Montant 11 989 11 449

%

En millions d’euros

Engagements de financement aux risques du Groupe

100 %

100 %

Dont pays étrangers

97 % 72 % 24 %

95 % 71 % 24 %

Souverains

8 642 2 922

8 541 2 908

Non Souverains

Dont Collectivités Outre-mer

416

3 % 0 % 0 %

540

5 % 0 % 0 %

Engagements de financement aux risques de l’État

0 0

0 0

Prêts garantis par l’État

TOTAL ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DU GROUPE

11 980

11 989

77

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018