Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE CRÉDIT DÉTAIL RISQUE DE CRÉDIT

TABLEAU 48 : APPROCHE STANDARD – EXPOSITION ET TECHNIQUE D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CREDIT (CRM) (CR4)

La notion de « facteur de conversion » (CCF) est le rapport entre la partie actuellement non prélevée d’une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l’importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure.

La notion d’« atténuation du risque de crédit » (CRM) est une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu’il conserve. Les montants sont présentés hors titrisation et contributions aux fonds de défaillance des contreparties centrales.

31.12.2018 Expositions avant CCF et CRM Expositions post-CCF et CRM RWA et RWmoyen

(En M EUR)

Montant hors-bilan Montant bilan

Montant hors-bilan

Classes d’exposition Administrations centrales ou banques centrales

Montant bilan

RWA RWmoyen

9 860

138 133 179

9 952

60 32 89

8 425

84% 34% 26%

Administrations régionales ou locales

846 388 284

860 382 322

305 122

Entités du secteur public

Banques multilatérales de développement

20

0 0

0 0

0%

Organisations internationales

0

0

0

Établissements

16 461 50 619 35 705

629

21 974 42 796 28 611

600

3 587

16% 94% 69%

Entreprises

15 022

5 323 1 352

45 067 20 622

Clientèle de détail

5 414

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

15 924

236 242

15 403

89

6 967 3 634

45%

Expositions en défaut

2 870

2 800

110

125%

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

0 2

0 0

0 2

0 0

0 0

Obligations garanties

10%

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme Organisme de placement collectif (OPC)

0

0

0

0

0

131

41

131

41

131

76%

Autres expositions Autres éléments

1 578

0 0

1 578

0 0

2 765

175%

27 150

27 150

19 501

72% 70%

TOTAL

161 817

22 056

151 961

7 698 111 127

108

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019