Société Générale / Rapport sur les risques 2019

6

LES RISQUES DE CRÉDIT DÉTAIL RISQUE DE CRÉDIT

TABLEAU 49 : APPROCHE INTERNE - EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION ET PAR ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CR6) – IRBA Le tableau suivant présente les expositions (hors défaut) du Groupe soumis au risque de crédit appliquant un modèle interne pour la détermination du RWA.

31.12.2018

Expo- sition initiale bilan avant CCF

Expo- sition hors- bilan avant CCF

EAD après CRM et après CCF

Pertes antici- pées

CCF moyen

PD moyenne

LGD moyenne

Maturité moyenne

RW moyen

Provi- sions

(En M EUR)

Échelle de PD

RWA

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 144 523 2 045

72% 169 094 0,01% 3,28% 1,49 1 981

1% 3

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 2 033 0.50 à < 0,75 12 487 0,75 à < 2,50 1 202 2,50 à < 10,00 1 539

25 24

75% 3 898 0,26% 17,93% 2,61

857

22% 2 57% 4 47% 9 91% 5 3% 31 5% 4 25% 1 45% 1 53% 3 83% 7 30% 1 7% 1 33% 1 45% 5 62% 55 81% 119

58% 2 352 0,50% 35,37% 2,46 1 338

770 778 392

75% 1 977 1,86% 25,95% 2,00 75% 479 6,12% 30,07% 1,88 42% 214 11,89% 18,89% 1,92

935

512 107% 8

10,00 à < 100,00

284

195

Sous-total 162 068 4 034 70% 178 014 0,07% 4,37% 1,54 5 819

(10)

Établissements

0,00 à < 0,15 22 107 7 848

58% 35 794 0,04% 11,31% 2,39 1 833

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50

823

641 210 760 360 328

61% 1 511 0,26% 19,59% 1,73 24% 760 0,50% 28,09% 1,28 54% 1 087 1,44% 18,91% 1,61 46% 718 4,00% 25,25% 1,31 46% 213 15,76% 15,21% 0,99

371 340 580 599

0.50 à < 0,75 7 910 0,75 à < 2,50 3 393 2,50 à < 10,00 1 054

10,00 à < 100,00

272

433 204% 14

Sous-total

35 559 10 146 56% 40 083 0,25% 12,46% 2,30 4 157 10% 30

(12)

Entreprises – PME

0,00 à < 0,15 1 028 0,15 à < 0,25 2 680 0,25 à < 0.50 1 048 0.50 à < 0,75 5 583

628

64% 3 385 0,06% 25,18% 1,59 1 009

306 100% 2 985 0,19% 11,21% 1,00

198 464

658 835

48% 1 420 0,26% 35,27% 2,33

53% 3 099 0,51% 34,22% 2,62 1 402 51% 11 231 1,52% 30,17% 2,94 6 990 58% 9 077 4,49% 29,87% 2,48 7 310

0,75 à < 2,50 9 993 2 022 2,50 à < 10,00 8 074 1 311

10,00 à < 100,00 2 550

210

55% 2 704 16,72% 25,38% 2,27 2 754 102% 114

Sous-total

30 956 5 969 56% 33 900 3,12% 28,12% 2,51 20 128 59% 295 (221)

Entreprises – Financement spécialisé

0,00 à < 0,15 4 638 2 978 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 2 933 1 509 0.50 à < 0,75 7 842 2 712 0,75 à < 2,50 14 706 7 539 2,50 à < 10,00 8 629 3 957 0,00 à < 0,15 25 227 67 742 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 8 662 19 393 0.50 à < 0,75 21 005 13 504 0,75 à < 2,50 20 872 15 216 2,50 à < 10,00 12 312 9 371 10,00 à < 100,00 2 643 1 226 10,00 à < 100,00 479 180 Sous-total

38% 9 285 0,07% 19,61% 2,86 1 047

11% 1

46% 3 310 0,26% 14,60% 2,81

600

18% 1 26% 6 43% 34 54% 46 83% 6

43% 8 016 0,50% 14,66% 3,16 2 120 38% 14 137 1,51% 15,97% 3,25 6 062 35% 7 292 4,10% 16,47% 2,72 3 914

41% 261 14,01% 16,60% 2,36

217

39 226 18 874 39% 42 300 1,43% 16,25% 3,06 13 960 33% 94

(47)

Entreprises – Autres

50% 65 179 0,07% 31,97% 2,43 11 510

18% 14

47% 17 923 0,26% 32,20% 2,61 7 019 44% 14 751 0,50% 30,37% 2,31 7 378 48% 26 968 1,56% 25,55% 2,28 16 860 41% 16 736 4,21% 27,13% 2,22 14 706

39% 19 50% 24 63% 110 88% 190

46% 2 335 15,33% 31,34% 1,90 3 583 153% 110

Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50

90 721 126 452 48% 143 892 1,15% 29,99% 2,42 61 056 42% 468 (422)

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers PME

22

3 100% 90 0,04% 13,41%

6 0

6% 0 3% 0 7% 0 8% 1 15% 4 29% 4 45% 7

0

0 0,16% 10,00%

741

5 100% 746 0,27% 16,19% 18 100% 1 476 0,54% 11,45% 26 100% 2 472 1,13% 13,99% 8 100% 793 2,99% 14,68% 6 100% 401 16,23% 10,45% 66 100% 5 978 2,12% 13,48%

49

0.50 à < 0,75 1 459 0,75 à < 2,50 2 447

113 367 230 182

2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00

785 396

Sous-total

5 849

946 16% 16

(8)

110

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019