Société Générale / Rapport sur les risques 2019
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LES RISQUES DE CRÉDIT DÉTAIL RISQUE DE CRÉDIT
TABLEAU 49 : APPROCHE INTERNE - EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION ET PAR ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CR6) – IRBA Le tableau suivant présente les expositions (hors défaut) du Groupe soumis au risque de crédit appliquant un modèle interne pour la détermination du RWA.
31.12.2018
Expo- sition initiale bilan avant CCF
Expo- sition hors- bilan avant CCF
EAD après CRM et après CCF
Pertes antici- pées
CCF moyen
PD moyenne
LGD moyenne
Maturité moyenne
RW moyen
Provi- sions
(En M EUR)
Échelle de PD
RWA
Administrations centrales et banques centrales
0,00 à < 0,15 144 523 2 045
72% 169 094 0,01% 3,28% 1,49 1 981
1% 3
0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 2 033 0.50 à < 0,75 12 487 0,75 à < 2,50 1 202 2,50 à < 10,00 1 539
25 24
75% 3 898 0,26% 17,93% 2,61
857
22% 2 57% 4 47% 9 91% 5 3% 31 5% 4 25% 1 45% 1 53% 3 83% 7 30% 1 7% 1 33% 1 45% 5 62% 55 81% 119
58% 2 352 0,50% 35,37% 2,46 1 338
770 778 392
75% 1 977 1,86% 25,95% 2,00 75% 479 6,12% 30,07% 1,88 42% 214 11,89% 18,89% 1,92
935
512 107% 8
10,00 à < 100,00
284
195
Sous-total 162 068 4 034 70% 178 014 0,07% 4,37% 1,54 5 819
(10)
Établissements
0,00 à < 0,15 22 107 7 848
58% 35 794 0,04% 11,31% 2,39 1 833
0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50
823
641 210 760 360 328
61% 1 511 0,26% 19,59% 1,73 24% 760 0,50% 28,09% 1,28 54% 1 087 1,44% 18,91% 1,61 46% 718 4,00% 25,25% 1,31 46% 213 15,76% 15,21% 0,99
371 340 580 599
0.50 à < 0,75 7 910 0,75 à < 2,50 3 393 2,50 à < 10,00 1 054
10,00 à < 100,00
272
433 204% 14
Sous-total
35 559 10 146 56% 40 083 0,25% 12,46% 2,30 4 157 10% 30
(12)
Entreprises – PME
0,00 à < 0,15 1 028 0,15 à < 0,25 2 680 0,25 à < 0.50 1 048 0.50 à < 0,75 5 583
628
64% 3 385 0,06% 25,18% 1,59 1 009
306 100% 2 985 0,19% 11,21% 1,00
198 464
658 835
48% 1 420 0,26% 35,27% 2,33
53% 3 099 0,51% 34,22% 2,62 1 402 51% 11 231 1,52% 30,17% 2,94 6 990 58% 9 077 4,49% 29,87% 2,48 7 310
0,75 à < 2,50 9 993 2 022 2,50 à < 10,00 8 074 1 311
10,00 à < 100,00 2 550
210
55% 2 704 16,72% 25,38% 2,27 2 754 102% 114
Sous-total
30 956 5 969 56% 33 900 3,12% 28,12% 2,51 20 128 59% 295 (221)
Entreprises – Financement spécialisé
0,00 à < 0,15 4 638 2 978 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 2 933 1 509 0.50 à < 0,75 7 842 2 712 0,75 à < 2,50 14 706 7 539 2,50 à < 10,00 8 629 3 957 0,00 à < 0,15 25 227 67 742 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 8 662 19 393 0.50 à < 0,75 21 005 13 504 0,75 à < 2,50 20 872 15 216 2,50 à < 10,00 12 312 9 371 10,00 à < 100,00 2 643 1 226 10,00 à < 100,00 479 180 Sous-total
38% 9 285 0,07% 19,61% 2,86 1 047
11% 1
46% 3 310 0,26% 14,60% 2,81
600
18% 1 26% 6 43% 34 54% 46 83% 6
43% 8 016 0,50% 14,66% 3,16 2 120 38% 14 137 1,51% 15,97% 3,25 6 062 35% 7 292 4,10% 16,47% 2,72 3 914
41% 261 14,01% 16,60% 2,36
217
39 226 18 874 39% 42 300 1,43% 16,25% 3,06 13 960 33% 94
(47)
Entreprises – Autres
50% 65 179 0,07% 31,97% 2,43 11 510
18% 14
47% 17 923 0,26% 32,20% 2,61 7 019 44% 14 751 0,50% 30,37% 2,31 7 378 48% 26 968 1,56% 25,55% 2,28 16 860 41% 16 736 4,21% 27,13% 2,22 14 706
39% 19 50% 24 63% 110 88% 190
46% 2 335 15,33% 31,34% 1,90 3 583 153% 110
Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50
90 721 126 452 48% 143 892 1,15% 29,99% 2,42 61 056 42% 468 (422)
Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers PME
22
3 100% 90 0,04% 13,41%
6 0
6% 0 3% 0 7% 0 8% 1 15% 4 29% 4 45% 7
0
0 0,16% 10,00%
741
5 100% 746 0,27% 16,19% 18 100% 1 476 0,54% 11,45% 26 100% 2 472 1,13% 13,99% 8 100% 793 2,99% 14,68% 6 100% 401 16,23% 10,45% 66 100% 5 978 2,12% 13,48%
49
0.50 à < 0,75 1 459 0,75 à < 2,50 2 447
113 367 230 182
2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00
785 396
Sous-total
5 849
946 16% 16
(8)
110
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