Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE CRÉDIT DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

VENTILATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE – DÉTAIL

TABLEAU 65 : RISQUE DE CONTREPARTIE EN APPROCHE INTERNE PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION ET PAR ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CCR4) Le tableau suivant présente les expositions (hors défaut) du Groupe soumis au risque de contrepartie appliquant un modèle interne pour la détermination du RWA. Conformément aux recommandations de l’EBA, la CVA et les expositions traitées via une contrepartie centrale sont exclues.

31.12.2018

EAD après CRM et après CCF

Maturité moyenne

(En M EUR)

Échelle de PD 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 0.50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 0.50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 0.50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 0.50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 0.50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00

PD moyenne LGD moyenne

RWA RWmoyen

Administrations centrales et banques centrales

16 916

0,02%

12,04% 1,29

285

1,68%

174

0,26% 0,50% 1,10% 7,54%

44,70% 1,00 45,00% 2,45 21,54% 0,98 45,00% 1,89

65 37,12% 46 73,25% 115 39,18% 152 176,36%

62

293

86

17 532 16 708

0,07% 12,80% 1,29

662 3,77%

Établissements

0,04%

23,38% 1,72

1 600

9,58%

1 646

0,26% 0,50% 1,34% 4,31% 15,83% 0,10% 0,16% 0,26% 0,50% 1,55% 3,71% 15,75%

31,17% 1,89 43,99% 1,89 38,82% 1,47 40,60% 1,25 19,43% 1,30 27,98% 3,08 8,14% 5,00 31,48% 1,44 31,51% 2,37 32,29% 2,07 36,25% 1,35 35,11% 1,85

630 38,29% 292 68,71% 802 91,65% 199 131,01% 302 181,44% 3 826 19,16% 7 19,82% 11 11,60% 6 22,92% 15 38,76% 37 61,04% 109 82,96% 14 141,66% 199 50,48% 16 16,03% 5 16,11% 23 15,43% 167 33,09% 105 26,00%

426 875 152 167

19 974

0,29% 25,23% 1,72

Entreprises – PME

34 94 24 39 60

132

10

394 100

1,99% 27,42% 2,60

Entreprises – Financement spécialisé

0,04%

3,56

30

0,26% 0,50% 1,63% 3,82%

10,17% 4,21 12,54% 1,00 12,21% 2,67 10,37% 1,12

146 504 403

1 183 31 388

2,07% 11,51% 2,05

315 26,63% 4 414 14,06%

Entreprises – Autres

0,05%

32,93% 1,60

3 935 4 765 3 493 2 322

0,26% 0,50% 1,40% 4,31% 14,60%

31,34% 2,13 21,57% 1,89 27,28% 2,18 31,34% 1,70 37,51% 1,80

1 197 30,42% 1 438 30,17% 2 122 60,74% 2 278 98,10% 323 177,90%

182

Sous-total

46 085

0,49% 30,91% 1,72 11 771 25,54%

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers non PME

0,74%

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0.50 0.50 à < 0,75 0,75 à < 2,50

7

0,03% 0,16% 0,34%

7,08% 4,97 7,65% 5,00 46,00% 1,07

0 5

161 100

2,82%

28 27,90%

119

1,23%

19,55% 1,00

27 22,92%

2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00

2

24,71%

24,00% 5,00

1 61,40% 61 15,60% 0 2,00%

Sous-total Sous-total

388

0,63% 21,19% 2,77

POSITIONS DE TITRISATION

7

TOTAL

85 562

0,39% 25,18% 1,65 16 833 19,67%

136

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019