Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE CRÉDIT DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

TABLEAU 69 : EAD ET RWA SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (CCR8)

31.12.2018

31.12.2017

EAD

RWA 1 702

EAD

RWA 1 759

(En M EUR)

Expositions sur les CCP éligibles

40 233

38 255

Expositions sur opérations auprès de CCP éligibles (hors dépôt de garantie initial et contributions aux fonds de garantie) ; dont :

20 325

413

18 267

368

Dérivés de gré à gré n

2 510

50

1 927

42

Marchés dérivés organisés n Cessions temporaires de titres n

16 833

344

15 451

309

982

20

889

18

Ensembles de compensation si la compensation multiproduit n a été approuvée

-

- -

Dépôt de garantie initial séparé Dépôt de garantie initial non séparé

7 007 9 273 3 628

0

5 659

185

11 150

228

Contributions aux fonds de garantie préfinancées Calcul alternatif d’exigences en fonds propres

1 103

3 179

1 163

13

- - - - - - - - - - -

53

Expositions sur les CCP non éligibles

-

-

-

Expositions sur opérations auprès de CCP non éligibles (hors dépôt de garantie initial et contributions aux fonds de garantie) ; dont :

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dérivés de gré à gré n

Marchés dérivés organisés n Cessions temporaires de titres n

Ensembles de compensation si la compensation multiproduit n a été approuvée

Dépôt de garantie initial séparé Dépôt de garantie initial non séparé

Contributions aux fonds de garantie préfinancées Contributions aux fonds de garantie non financées

TABLEAU 70 : EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)

31.12.2018 Couvertures fondées sur des dérivés de crédit

Protections achetées

Protections vendues

Autres dérivés de crédit

(En M EUR)

Montants notionnels CDS à signature unique

83 754 39 402

89 688 53 149

2 243

CDS indiciels

472

Contrats d’échange sur rendement global

514

-

- - -

Options de crédit

2 752

3 708 4 507

Autres dérivés de crédit

10 862

TOTAL MONTANTS NOTIONNELS

137 283

151 052

2 715

JUSTE VALEURS

Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

1 538

3 043

60

(2 641)

(1 712)

(91)

141

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019