Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE CRÉDIT DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

TABLEAU 74 : ÉVOLUTION DES RWA ET DES EXIGENCES EN FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE CONTREPARTIE EN APPROCHE IRB (CCR7) L’IMM est la méthode interne appliquée pour la détermination de l’exposition sur le risque de contrepartie. Les modèles bancaires utilisés sont soumis à la validation du régulateur. L’application de ces modèles internes a un impact sur la méthode de calcul de l’EAD des opérations de marché mais également sur la méthode de calcul de la maturité bâloise.

Exigences en fonds propres – IRB IMM

Exigences en fonds propres – IRB hors IMM

Exigences en fonds propres – Total IRB

RWA – IRB IMM

RWA – IRB hors IMM

RWA – Total IRB

(En M EUR)

RWA de fin de la période précédente (31.12.2017)

11 707

5 028 (305) (669)

16 734

937

402 (24) (53)

1 339

Volume

786

480

63

38

Qualité des contreparties Mise à jour des modèles

(241)

(909)

(19)

(73)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 4

0 0 0

Méthodologie

Acquisitions et cessions

Change

125

46

171 598

10

14 48

Autre

73

525

6

42

RWA DE FIN DE LA PÉRIODE DE REPORTING (31.12.2018)

12 449

4 625

17 074

996

370

1 366

Le tableau ci-dessus présente les données sans la CVA (Credit Value Adjustment) qui est de 4,1 milliards d’euros en méthode avancée

TABLEAU 75 : EXIGENCES EN FONDS PROPRES AU TITRE DE LA CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CVA) (CCR2)

31.12.2018

31.12.2017

Exposition

RWA Exposition

RWA 2 861

(En M EUR)

Total portefeuilles soumis à la méthode avancée (i) composante VaR (incluant le 3×multiplicateur) (ii) composante Stressed VaR (incluant le 3×multiplicateur) Total portefeuilles soumis à la méthode standard Basé sur la méthode du risque initial TOTAL SOUMIS À L’EXIGENCE EN FONDS PROPRES AU TITRE DE LA CVA

35 461

4 074

29 793

602

203

3 471

2 658

8 759

830

8 610

898

44 220

4 904

38 403

3 760

143

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019