Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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TITRISATION TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION

EXIGENCES EN FONDS PROPRES PRUDENTIELS

Les tableaux suivants présentent les expositions de la Banque aux titrisations et les exigences en fonds propres correspondantes, pour le portefeuille bancaire au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017.

TABLEAU 86 : POSITIONS DE TITRISATION CONSERVÉES OU ACQUISES DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE PAR APPROCHE ET PAR PONDÉRATION

Valeur exposée au risque (EAD)

Exigences en fonds propres

Titrisation

Re-titrisation

Titrisation

Re-titrisation

(En M EUR)

Pondération

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

6 à 10% 12 à 18% 20 à 35% 40 à 75%

673 277

412 310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5 3 0 0 0 0 0 0 8

3 3 1 0 1 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

71

0

34

100%

10

150 à 250%

0 0 0

> 250 et < 425% >425% et < 850% MÉTHODE RBA

957

803

34

Méthode IAA

21 885

18 018

0

147

117

Méthode de la formule réglementaire

337

69

0

6

0

1 250% / Déductions des fonds propres

5

20

0

5

20

TOTAL APPROCHE IRB Pondération à 100%

23 184

18 911

34

166

145

0

0

0

0

0

Méthode fondée sur les notations externes Méthode par transparence TOTAL APPROCHE STANDARD

0

0

0 0 0

0

0

40 40

38 38

15 15

16 16

TOTAL PORTEFEUILLE BANCAIRE

23 224

18 949

0

34

181

162

0

1

Au 31 décembre 2018, 99% des expositions de titrisation du portefeuille bancaire étaient évaluées en méthode de notation interne. Sous cette méthode, 4% des expositions étaient pondérées sous l'approche RBA, 1% selon la méthode de la formule réglementaire et 94% sous la méthode IAA.

En approche standard, l'intégralité des positions de titrisation est évaluée selon la méthode par transparence.

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019