Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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TITRISATION TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION

TABLEAU 87 : POSITIONS DE TITRISATIONS CONSERVÉES OU ACQUISES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION PAR PONDÉRATION

31.12.2018

31.12.2017

(En M EUR)

Exigences en fonds propres

Exigences en fonds propres

Positions longues

Positions courtes

Positions longues

Positions courtes

Tranche de pondération du risque

6% - 10% 12% - 18% 20% - 35% 40% - 75%

87 26 78 11 18

74

1,0 0,3 1,3 0,7 2,0 0,0 0,3 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 9,9

225

62

1,7 1,0 2,0 1,3 1,7 0,0 3,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

89

0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0

112

22 13

100%

>100% <= 250% >250% - < = 425% >425% <= 850%

0 1 0 0 0 0 0

0 9 0 0 0 0 0

1 250% / Déductions des fonds propres EAD FAISANT L’OBJET D’UNE PONDÉRATION

221

80

470

76

15,1

Méthode de la formule réglementaire

Approche par transparence Approche évaluation interne

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS DÉDUCTIONS DES FONDS PROPRES

221

80

470

76

15,1

Positions déduites des fonds propres

10

0

1

3

4,0

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE AVANT DÉDUCTIONS DES FONDS PROPRES

230

80

15,5

471

79

19,1

TABLEAU 88 : EXPOSITIONS AUX TITRISATIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES PAR CATÉGORIES D’EXPOSITION

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

(En M EUR)

Sous-jacents

Portefeuille bancaire

Portefeuille de négociation

Prêts immobiliers résidentiels Prêts immobiliers commerciaux

0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

3 5 0 1 0 0 0 0 0

9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 9,9

2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4

Encours de carte de crédit

Prêts garantis par un équipement

Prêts aux entreprises et petites entreprises

Prêts à la consommation Créances commerciales

12

Autres actifs

Obligations garanties Autres éléments de passif

TOTAL

20

158

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019