Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE MARCHÉ

Montant de RWA risques de marché 23,7 Md EUR (Montant à fin 2017 : 14,8 Md EUR) Le risque de marché correspond au risque de pertes de valeur d’instruments financiers, résultant des variations de paramètres de marché, de la volatilité de ces paramètres et des corrélations entre ces paramètres. Les paramètres concernés sont notamment les taux de change, les taux d’intérêt, ainsi que les prix des titres (actions, obligations) et des matières premières, des dérivés et de tout autre actif. EN BREF

Répartition du RWA risques de marché par composante Total encours pondérés (RWA) risques de marché à fin 2018 : 23,7 Md EUR (14,8 Md EUR à fin 2017) |

Standard

VaR

10%

14%

CRM

12%

14%

IRC

50%

SVaR

|

Risques de marché (RWA en Md EUR)

23,7

Moyenne annuelle de la VaR (1 jour, 99%) - 2018 18 M EUR (Montant à fin 2017 : 25 M EUR) Pourcentage du RWA risques de marché en modèle interne 90 %

16,9

14,8

31.12.16

31.12.17

31.12.18

161

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019