Société Générale / Rapport sur les risques 2019
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LES RISQUES DE MARCHÉ EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET ENCOURS PONDÉRÉS AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ
TABLEAU 93 : IRC (99,9%) ET CRM (99,9%) (ENM EUR)
31.12.2018
31.12.2017
(En M EUR)
Incremental Risk Charge (99.9%) Début de période
263 316 211 116 266 213 310 237 165 221
183 321 256 175 282 213 226 177 164 225
Maximum Moyenne Minimum
Fin de période
Comprehensive Risk Capital Charge (99.9%) Début de période
Maximum Moyenne Minimum
Fin de période
EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET ENCOURS 8.7 PONDÉRÉS AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ
TABLEAU 94 : EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET ENCOURS PONDÉRÉS AU TITRE DU RISQUE DE MARCHÉ PAR COMPOSANTE DE RISQUES (ENM EUR)
Encours pondérés (RWA)
Exigences en fonds propres
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2017
Variation
Variation
(En M EUR)
759
61
VaR
3 365
2 606 4 466 3 527 2 817
269 942 266 224
208 357 282 225
Stressed VaR
7 305
585
11 771
Risque additionnel de défaut et de migration (IRC) Portefeuille de corrélation (CRM) Total risques de marché évalué par modèle interne Risque spécifique aux positions de titrisation du portefeuille de négociation
(205)
(16) (1)
3 322 2 799
(18)
21 257
13 416
1 701
1 073
7 841
628
(118) 1 150
(9) 92
71
189 640
6
15 51
Risque de change
1 790
143
Risque de taux d’intérêt (hors titrisation)
45
4
413
368
33
29
Risque de positions sur titres de propriété Risque de positions sur produits de base
28
2
136
108
11
9
(45)
(3)
34
79
3
6
Total risques de marché en approche standard
2 444
1 384
196
111
1 060 8 901
85
TOTAL
23 701
14 800
1 897
1 184
713
171
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PILIER 3 - 2019
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