Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE MARCHÉ EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET ENCOURS PONDÉRÉS AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ

TABLEAU 93 : IRC (99,9%) ET CRM (99,9%) (ENM EUR)

31.12.2018

31.12.2017

(En M EUR)

Incremental Risk Charge (99.9%) Début de période

263 316 211 116 266 213 310 237 165 221

183 321 256 175 282 213 226 177 164 225

Maximum Moyenne Minimum

Fin de période

Comprehensive Risk Capital Charge (99.9%) Début de période

Maximum Moyenne Minimum

Fin de période

EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET ENCOURS 8.7 PONDÉRÉS AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ

TABLEAU 94 : EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET ENCOURS PONDÉRÉS AU TITRE DU RISQUE DE MARCHÉ PAR COMPOSANTE DE RISQUES (ENM EUR)

Encours pondérés (RWA)

Exigences en fonds propres

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

Variation

Variation

(En M EUR)

    759

    61

VaR

3 365

2 606 4 466 3 527 2 817

    269     942     266     224

208 357 282 225

Stressed VaR

   7 305

    585

   11 771

Risque additionnel de défaut et de migration (IRC) Portefeuille de corrélation (CRM) Total risques de marché évalué par modèle interne Risque spécifique aux positions de titrisation du portefeuille de négociation

    (205)

   (16)     (1)

   3 322    2 799

    (18)

   21 257

13 416

   1 701

1 073

   7 841

    628

    (118)    1 150

   (9)     92

    71

189 640

    6

15 51

Risque de change

   1 790

    143

Risque de taux d’intérêt (hors titrisation)

    45

    4

    413

368

    33

29

Risque de positions sur titres de propriété Risque de positions sur produits de base

    28

    2

    136

108

    11

9

    (45)

    (3)

    34

79

    3

6

Total risques de marché en approche standard

   2 444

1 384

    196

111

   1 060    8 901

    85

TOTAL

   23 701

14 800

   1 897

1 184

    713

171

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019