Société Générale / Rapport sur les risques 2019
8
LES RISQUES DE MARCHÉ EXIGENCE EN FONDS PROPRES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES
TABLEAU 98 : VALEURS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (MR3)
31.12.2018
31.12.2017
(En M EUR)
VaR (10 jours, 99%) (1) Début de période
54 86 56 33 59
113 150
Maximum Moyenne Minimum
79 40 67
Fin de période
Stressed VaR (10 jours, 99%) (1) Début de période
65
119 198
Maximum Moyenne Minimum
395 128
85 50 67
50
Fin de période
156
Incremental Risk Charge (99,9%) Début de période
263 316 211 116 266 213 310 237 165 221 221
183 321 256 175 282 213 226 177 164 225 169
Maximum Moyenne Minimum
Fin de période
Comprehensive Risk capital charge (99,9%) Début de période
Maximum Moyenne Minimum
Fin de période
Floor (méthode de mesure standard)
Sur le périmètre pour lequel les exigences en fonds propres sont déterminées par modèle interne. (1)
174
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PILIER 3 - 2019
Made with FlippingBook - Online magazine maker