Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE MARCHÉ EXIGENCE EN FONDS PROPRES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES

TABLEAU 98 : VALEURS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (MR3)

31.12.2018

31.12.2017

(En M EUR)

VaR (10 jours, 99%) (1) Début de période

54 86 56 33 59

113 150

Maximum Moyenne Minimum

79 40 67

Fin de période

Stressed VaR (10 jours, 99%) (1) Début de période

65

119 198

Maximum Moyenne Minimum

395 128

85 50 67

50

Fin de période

156

Incremental Risk Charge (99,9%) Début de période

263 316 211 116 266 213 310 237 165 221 221

183 321 256 175 282 213 226 177 164 225 169

Maximum Moyenne Minimum

Fin de période

Comprehensive Risk capital charge (99,9%) Début de période

Maximum Moyenne Minimum

Fin de période

Floor (méthode de mesure standard)

Sur le périmètre pour lequel les exigences en fonds propres sont déterminées par modèle interne. (1)

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019