Société Générale / Rapport sur les risques 2019

10

LES RISQUES STRUCTURELS DE TAUX ET DE CHANGE

EN BREF

Sensibilité globale au risque structurel de taux à fin 2018 (en % des fonds propres prudentiels) Cette section détaille l’organisation du suivi des risques structurels et apporte des informations sur le risque structurel de taux et le risque structurel de change. Sensibilité de la marge nette d’intérêt sur 1 an, en cas de hausse parallèle des courbes de taux de +200 pb en 2018 (en % du PNB) 3 % (2% en 2017) Sensibilité maximale par devise du ratio CET1 à une variation de cours de change de 10 % (en points de base) +/- 2 pb Le risque structurel de taux d’intérêt et de change correspond aux risques de pertes de marge d’intérêt ou de valeur du portefeuille bancaire en cas de variation des taux d’intérêt et de change. Ce risques est lié aux activités commerciales et aux opérations de gestion propre et inclut le risque de déformation de l’écart structurel entre les actifs et les passifs liés aux engagements sociaux ainsi que le risque associé au rallongement de durée de versements futurs. < 0,9 % (0,6% à fin 2017)

185

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019