Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LE RISQUE DE LIQUIDITÉ BILAN ÉCHÉANCÉ

Symétriquement, les principales lignes des actifs financiers sont présentées ci-dessous.

ACTIFS FINANCIERS

31.12.2018

Note aux états financiers consolidés

0-3 mois 3 mois-1 an

1-5 ans

> 5 ans

Total 96 585

(en M EUR)

Caisse et banques centrales

93 309

733

1 597

946

Actifs financiers à la juste valeur par résultat, hors dérivés Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti Opérations de location financement et assimilées Titre au coût amorti

Note 3.4

240 543

2 024

0

0

242 567

Note 3.4 Note 3.5

48 738

998

0

290 737

50 026 12 026

6 189

1 708

3 392

Note 3.5

48 248

2 618

4 614

5 108

60 588

Note 3.5

98 379

63 874

178 414

74 983

415 650

Note 3.5

2 605

6 355

17 760

4 859

31 579

01.01.2018

Note aux états financiers consolidés

0-3 mois 3 mois-1 an

1-5 ans

> 5 ans

Total

(en M EUR)

Caisse et banques centrales

111 194

773

1 646

791

114 404

Actifs financiers à la juste valeur par résultat, hors dérivés Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti Opérations de location financement et assimilées Titre au coût amorti

Note 3.4

234 339

482

0

0

234 821

Note 3.4 Note 3.5

48 045

2 130

0

293

50 468 11 592

9 130

292

640

1 530

Note 3.5

43 144

3 482

6 018

1 012

53 656

Note 3.5

91 816

59 613

166 513

69 981

387 923

Note 3.5

3 133

5 824

16 057

4 454

29 468

Il convient de relever que la nature de l’activité de Société Générale la conduit à détenir des titres ou des produits dérivés, dont les durées contractuelles restant à courir ne sont pas représentatives de son activité ou de ses risques. Pour le classement des actifs financiers, il a été par convention retenu les durées restant à courir suivantes : Actifs évalués en juste valeur par résultat, hors dérivés 1. (portefeuille de négoce avec la clientèle) : Positions évaluées par des prix cotés sur des marchés actifs (classement comptable N1) : échéance inférieure à 3 mois. Positions évaluées à l’aide de données observables autres que des prix cotés (classement comptable N2) : échéance inférieure à 3 mois.

Position évaluées en utilisant principalement des données non observables de marché (N3) : fourchette d’échéance comprise entre 3 mois et un an. Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres : 2. Les titres disponibles à la vente évalués par des prix cotés sur des marchés actifs ont été échéancés à moins de trois mois. Les titres obligataires valorisés à l’aide de données observables autres que des prix cotés (N2) ont été classés parmi les actifs négociables à échéance 3 mois à 1 an. Enfin les autres titres (actions détenues à long terme notamment), ont été classés dans la catégorie de détention supérieure à 5 ans.

201

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019