Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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ANNEXES TABLE DE CONCORDANCE DU PILIER 3 AVEC LES RECOMANDATIONS DE L’ENHANCED DISCLOSURE TASK FORCE – EDTF

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N° Recommandation

Détails

15 Tableau des risques de crédit par portefeuille bâlois 16 Analyse des mouvements des RWA et besoins en fonds propres

Détails apportés dans la section « Risques de crédit » du chapitre 4

72 et s.

Tableau risques de crédit (synthèse) Tableau risques de marché (synthèse) Tableau risques de marché (VAR par type de risque et évolution des exigences en fonds propres)

92 175 171

17 Back testing

Risques de crédit Risques de marché

82 ; 84 163

18 Réserve de liquidité

Commentaire qualitatif et quantitatif Réserve de liquidité (montant et composition)

198 198 196 196

19 Actifs grevés

Actifs grevés Financements de marché (échéancier des émissions sécurisées) Passif et hors bilan : Note 3.13 aux états financiers consolidés Bilan Situation d'endettement du Groupe, politique d'endettement Stratégie de refinancement

20 Bilan par échéances contractuelles

387

200

21 Stratégie de refinancement

56

194

22 Rapprochement des

Information non communiquée

encours pondérés et des encours comptables pour les expositions sensibles aux risques de marché structurels (sensibilité des positions structurelles aux facteurs de marché)

23 Facteurs de risques

Section « Risques structurels de taux et de change » Note 5.3 des états financiers consolidés (avantages du personnel) Analyse de la VaR

185

406

171

24 Principes de modélisation des risques de marché

Organisation et gouvernance Méthodes d'évaluation et d'encadrement des risques Gouvernance Méthodes d'évaluation et d'encadrement des risques VAR et contrôle de la VAR Stress-tests , scénarios et résultats

162 162 169

25 Méthodes de mesure du risque de marché

162 163-164 165 71 87 et s. 87 et s.

26 Structure du portefeuille de crédit

Chiffres clés Structure du portefeuille Données quantitatives

27 Analyse des encours bruts et dépréciations pour risque de crédit 28 Mouvements de provisions et dépréciations 29 Risques de contrepartie sur opérations de marché

Note 3.8 - depreciations et provisions Politique de crédit Données quantitatives

373

94-96 94-96

États financiers consolidés, Note 3.8 Couverture des engagements provisionnables

373

96

Par catégorie d'exposition et par zone géographique Note 3.2 « Instruments financiers dérivés » des états financiers consolidés Engagement sur instruments financiers dérivés (notionnels) Expositions sur les contreparties centrales (CCP)

135 et s.

347 et s.

144 141

30 Informations relatives aux sûretés et mesures de réduction des risques de contrepartie

Couverture des risques de crédit : garanties et collatéraux, dérivés de crédit, mesures d'atténuation du risque, assurances crédit Description : typologie des risques Pilotage (synthèse) Risques opérationnels Risques structurels de taux et de change Risques de non-conformité, de réputation, risques juridiques Risques liés aux actions

75

31 Autres risques

8 25

177 185 205 212 214 214 214 214 181 209

Risques stratégiques Risques liés à l'activité

Risques liés aux activités d'assurance Risques environnementaux et sociaux

32 Analyse des pertes liées au risque opérationnel, y compris litiges et conformité

Données quantitatives Risques et litiges

220

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019