Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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ANNEXES INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT SUR LES RISQUES

6 6

71 72

Expositions sur derives de credit - focus protections achetees Incidences des compensations et suretes detenues sur les valeurs exposees Composition des sûretés pour les expositions au risque de contrepartie Évolution des rwa et des exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie en approche irb Exigences en fonds propres au titre de la credit valuation adjustment (cva) Détail des engagements sur instrumentss financiers dérivés de transaction (Notionnels) - Périmètre prudentiel Encours des positions titrisées par catégorie d’exposition Encours de positions titrisées par le groupe dépréciés ou présentant des arrièrés de paiement par catégorie d’exposition Positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous-jacents dans le portefeuille de négociation Positions de titrisations conservées ou acquises par région dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation Qualité des positions de titrisations conservées ou acquises – portefeuille bancaire Qualité des positions de titrisations conservées ou acquises – portefeuille de négociation Nom des agences utilisées en titrisation par type d'exposition Positions de titrisation conservées ou acquises dans le portefeuille bancaire par approche et par pondération Positions de titrisations conservées ou acquises dans le portefeuille de négociation par pondération Expositions aux titrisations déduites des fonds propres par catégories d’exposition Exigences en fonds propres relatives aux titrisation conservées ou acquises dans le portefeuille de négociation Expositions aux positions de retitrisation conservées ou acquises Actifs en attente de titrisation Positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous jacents dans le portefeuille bancaire

142 142

CCR5-A

6 6

73 74

142 143

CCR5-B

CCR7

6

75

143

CCR2

6

76

144

7 7

77 78

150 151

7 7

79 80

151 152

7

81

153

7

82

153

7

83

154

7

84

155

7 7

85 86

156 157

7

87

158

7

88

158

7

89

159

7 8 8 8 8

90 91 92 93 94

159 164 166 171 171

31 32 33 34

Var réglementaire à 10 jours, 99% et à 1 jour, 99% Svar réglementaire ( 10 jours, 99%) et à 1 jour (99%)

214 216 220 221

Irc (99,9%) et crm (99,9%)

Exigences en fonds propres et encours pondérés au titre du risque de marché par composante de risques Exigences en fonds propres et encours pondérés par type de risque de marché

8

95

35

172

221

8 8 8

96 97 98

Risques de marché en approche standard Risques de marché en approche modèle interne

173 173 174

MR1

MR2-A

Valeurs dans le portefeuille de négociation selon l’approche des modèles internes Variation annuelle du rwa risques de marché en approche modèle interne Variation trimestrielle du rwa risques de marché en approche modèle interne Encours pondérés et exigences en fonds propres au titre des risques opérationnels Ventilation par maturité de la sensibilité à une variation des taux de + 1%

MR3

8

99

175

MR2-B

8

100

175

MR2-B

9

101

36

183

227

10

102

37

188

230

10 10

103 104

38 39

Sensibilité de la marge d’intérêt du groupe

188 189

230 231

Sensibilité du ratio common equity tier 1 du groupe à une variation de la devise de 10% (en points de base)

223

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019