Société Générale / Rapport sur les risques 2019

14

ANNEXES GLOSSAIRE

GLOSSAIRE 14.6

TABLEAU DES ACRONYMES

Acronyme

Définition

Glossaire

Asset-Backed Securities Credit Conversion Factor

ABS CCF CDS CDO CLO

Voir Titrisation

CCF

Credit Default Swap

Voir Titrisation Voir Titrisation Voir Titrisation Voir Titrisation

Collaterallised Debt Obligation Collateralised Loan Obligation

Commercial Mortgage Backed Securities

CMBS

Capital Requirement Directive

CRD

CRR/CRD4

Credit Risk Mitigation

Credit Risk Mitigation

CRM (Risque de crédit) CRM (Risque de marché)

Comprehensive Risk Measure Capital Requirement Regulation

Comprehensive Risk Measurement

CRR

CRR/CRD4

Credit Value at Risk Exposure at Default

CVaR

Valeur en risque crédit Valeur exposée au risque Probabilité de défaut

EAD

Expected Loss

EL

Internal Model Method

IMM IRBA IRBF GSIB LCR LGD NSFR IRC

IMM IRBA IRBF

Internal ratings-based approach – Advanded Internal ratings-based approach – Foundation

Incremental Risk Charge

IRC SIFI

Global Systemically Important Banks (voir SIFI)

Liquidity Coverage Ratio

Ratio LCR

Loss Given Default

Perte en cas de défaut

Net Stable Funding Ratio Probability of Default

Ratio NSFR

PD

Probabilité de défaut

Residential Mortgage Backed Securities

RMBS

Voir Titrisation

Risk Weighted

RWA – Risk Weighted Assets Actifs risqués pondérés Valeur en risque stressée

RW

Risk Weighted Assets Stressed Value at Risk

RWA SVaR

Value at Risk

VaR

Valeur en Risque

228

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019