Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES ANNEXE : DÉTAIL CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

DÉTAIL AU TITRE DU COUSSIN CONTRA-CYCLIQUE

Le taux de coussin contra-cyclique (Countercyclical Capital Buffer ou encore CCB) est défini par pays. L’exigence de coussin contra-cyclique se calcule en faisant la moyenne des taux de coussin contra-cyclique de chaque pays, pondérés par les expositions pertinentes au risque de crédit dans ces pays. Le taux de coussin contra-cyclique, entré en vigueur au 1er janvier 2016, est généralement compris entre 0% et 2,5% par pays, avec une période transitoire où ce taux est plafonné (0,625% en 2016, 1,25% en 2017 et 1,875% en 2018). En France, l’autorité en charge de fixer le taux de coussin contra-cyclique

applicable pour les expositions en France et en charge de reconnaître éventuellement les taux applicables dans les autres pays est le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF). Le HCSF publie trimestriellement le taux de CCB pour la France et les taux reconnus pour les pays tiers. Le taux applicable au Groupe est recalculé dès lors qu’un pays fait l’objet d’une modification de taux. En conséquence, il n’existe pas un taux annuel de ce coussin, mais un taux applicable à

une date donnée .

TABLEAU 15 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE (CCYB1)

31.12.2018

Expositions générales de crédit

Expositions du portefeuille de négociation

Expositions de titrisation

Exigences en fonds propres

Valeur des expo- sitions pour les modèles internes

Valeur exposée au risque pour l’app- roche standard

Dont : expo- sitions du porte- feuille de négo- ciation

Somme des positions longues et courtes

Valeur exposée au risque pour les modèles internes

Pondé- rations des exi- gences de fonds propres

Taux de coussin de fonds propres contra- cyclique

Dont : expo- sitions générales de crédit

Dont : expo- sitions de titri- sation Total

Approche Modèle Interne

(En M EUR)

Approche Standard

République Tchèque Norvège Slovaquie

2 974 25 106

26

995 193

0 1 0

995 194

4,50

1%

746 897 482 140

3 248

(28)

0,88 1,875%

196

0

82 93 44

82

0,37 0,49

1,25%

Suède

1 622 1 706

72 55

16

109

2%

Hong Kong

3

48

0,22 1,875%

Islande Lituanie Grande Bretagne

0 6

4

0 1

0 1

0,00 0,01

1,25%

10

0,5%

4 230 15 913 9 476 47 805

2 658

1 370

614

72

9

694

3,14

1%

TOTAL

-

2 782

-

1 370

2 022

92

9

2 124

0,11%

TABLEAU 16 : EXIGENCES AU TITRE DU COUSSIN CONTRA-CYCLIQUE (CCYB2)

31.12.018

31.12.2017

Montant total d’exposition du risque ( en M EUR)

376 049 0,111%

353 306 0,049%

Coussin de fonds propres contracyclique propre à l’établissement (taux) Coussin de fonds propres contracyclique propre à l’établissement ( en M EUR )

419

174

66

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019