Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE CRÉDIT MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

TABLEAU 26 : CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES ET MÉTHODES UTILISÉES

Portefeuille/ Catégorie d’actifs Bâle Nombre de modèles

Paramètre modélisé

Méthodologie Nombre d’années défaut/perte

CLIENTÈLE DE DÉTAIL

8 modèles selon l’entité, le type de garantie (caution, hypothèque), le type de contrepartie : particuliers ou professionnels/TPE, SCI. 15 modèles selon l’entité, la nature et l’objet du prêt : prêt personnel, prêt consommation, automobile… 5 modèles selon l’entité, la nature du prêt : découvert sur compte à vue, crédit renouvelable bancaire ou consommation. 10 modèles selon l’entité, la nature du prêt : crédits d’investissement moyen long terme, crédit court terme, crédit automobile, le type de contrepartie (personne physique ou SCI). 8 modèles selon l’entité le type de garantie (caution, hypothèque), le type de contrepartie particulier ou professionnels/TPE, SCI.

Modèle de type statistique (régression), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle de type statistique (régression), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle de type statistique (régression), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans.

Immobilier résidentiel

Autres crédits aux particuliers

Probabilité de défaut (PD)

Expositions renouvelables

Professionnels et très petites entreprises

Modèle de type statistique (régression ou segmentation), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans.

Immobilier résidentiel

17 modèles selon l’entité, la nature et l’objet du prêt : prêt personnel, prêt consommation, automobile…

Autres crédits aux particuliers

Perte en cas de défaut (LGD)

7 modèles selon l’entité, la nature du prêt : découvert sur compte à vue, crédit renouvelable bancaire ou consommation. 12 modèles selon l’entité, la nature du prêt : crédits d’investissement moyen long terme, crédit court terme, crédit automobile ; le type de contrepartie (personne physique ou SCI).

Expositions renouvelables

Professionnels et très petites entreprises

Facteur de conversion crédit (CCF)

Expositions renouvelables

12 calibrages par entités pour les produits revolvings et découverts particuliers.

Modèles calibrés par segments sur une période d’observation des défauts supérieure à 5 ans.

Expositions de la Banque Privée

Modèles refondus pour une approche basée sur la PD et la LGD. En cours d'implémentation suite à autorisation d’utilisation par les autorités de supervision.

Perte attendue (EL)

PD et LGD dérivés de l’observation de la perte.

BACK-TESTS Le niveau de performance de l’ensemble du dispositif de crédit de la clientèle de détail est mesuré par des back-testings réguliers qui vérifient la performance des modèles de PD, LGD et CCF et comparent les estimations aux réalisations. Chaque année, les taux de défaut moyens de long terme constatés par classe homogène de risque sont comparés aux PD. Si nécessaire, les calibrages de PD sont ajustés de manière à conserver une marge de prudence satisfaisante. Le pouvoir discriminant des modèles et l’évolution de la composition du portefeuille sont également mesurés. Concernant la LGD, le back-test consiste à comparer la dernière estimation de la LGD obtenue en retenant les valeurs moyennes des encaissements observés et la valeur utilisée pour le calcul du capital réglementaire.

La différence doit alors refléter une marge de prudence suffisante pour tenir compte d’un éventuel ralentissement économique, des incertitudes d’estimation et des évolutions de performances des processus de recouvrement. L’adéquation de cette marge de prudence est évaluée par un Comité Expert. De même, pour les CCF, la prudence des estimations est vérifiée annuellement en confrontant les tirages estimés et les tirages observés pour la partie non tirée. Les résultats présentés ci-après couvrent, pour les PD, l’intégralité des portefeuilles des entités du Groupe, à l’exception de la Banque Privée pour laquelle un nouveau modèle est en cours d'implémentation. Les expositions sur la clientèle de détail des filiales spécialisées en financements d’équipements sont agrégées au portefeuille de la clientèle de détail au sein du sous-portefeuille « TPE et Professionnels » (expositions de GEFA, SGEF Italy, SG Finans).

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019