Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE CRÉDIT INFORMATIONS QUANTITATIVES

TABLEAU 29 : VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CLASSE D’EXPOSITION DES 5 PRINCIPAUX PAYS (EN%)

France

États-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

République tchèque

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Souverains

18% 21% 33% 37% 10% 11% 15% 22% 30% 22% 8% 8% 18% 19% 29% 33% 21% 22% 3% 4% 31% 29% 38% 34% 45% 39% 31% 26% 32% 36% 36% 36% 0% 0% 6% 6% 21% 23% 33% 35% 7% 6% 11% 10% 10% 11% 12% 7% 2% 3%

Établissements

Entreprises

Clientèle de détail

Autres

Évolution des encours pondérés (RWA) et des exigences en fonds propres du risque de crédit et de contrepartie TABLEAU 30 : VARIATION DES ENCOURS PONDÉRÉS (RWA) PAR MÉTHODE ET CATÉGORIE D’EXPOSITION SUR LE RISQUE DE CRÉDIT GLOBAL (CRÉDIT ET CONTREPARTIE – ENM EUR)

Exigences en fonds propres - IRB

Exigences en fonds propres - Standard

Exigences en fonds propres - total

RWA - Standard RWA - Total

RWA - IRB

(en M EUR)

RWA de fin de la période précédente (31.12.2017)

171 679

114 070

285 749

13 734

9 126

22 860

Volume

10 516 (3 699)

2 246

12 762 (3 464)

841

180

1 021 (277)

Qualité des actifs

236

(296)

19

Mise à jour des modèles

1 158

0 0

1 158

93 16

0 0

93 16 57 30 26

Méthodologie

197

197 717 374 325

Acquisitions et cessions

0

717

0

57

Change

1 028

(653) (448)

82 62

(52) (36)

Autre

773

RWA DE FIN DE LA PÉRIODE DE REPORTING (31.12.2018)

181 651

116 167

297 818

14 532

9 293

23 825

Le tableau ci-dessus présente les données sans la CVA ( Credit Value Adjustment ). Les principaux effets expliquant la hausse des actifs pondérés (hors CVA) de 12,1 milliards d’euros sur l’année 2018 sont les suivants : une augmentation en lien avec l’activité pour + 12,8 milliards p d’euros : croissance de l'activité de Global finance (+7 milliards d'euros) accompagnée d'une hausse de (+3,4 milliards d'euros) sur le réseau France, une augmentation partiellement compensée par l'extinction du stock observée au niveau de la banque de financement et d'investissement (-2,3 milliards d'euros) ; une évolution du périmètre prudentiel de (+0,7 milliards d'euros) p liée aux acquisitions de l'entité ALD ; un effet change (+0,4 milliards d'euros) lié principalement à p l'appréciation du dollar américain face à l'euro (+1,7 milliards d'euros) et partiellement compensée par la dépréciation du rouble russe (-0,9 milliards d'euros). Les effets sont définis comme suit : volume : variation de périmètre et de composition (y compris la p création de nouvelle ligne-métier et de l’arrivée à échéances des

prêts). Cela n’intègre pas les effets liés aux acquisitions et cessions d’entités ; qualité des actifs : évolution de la qualité des actifs de la Banque p découlant de variations du risque de l’emprunteur, telles que des changements de note ou des effets similaires ; mises à jour des modèles : variations dues à l’application du p modèle, à l’évolution de son périmètre ou à toute modification visant à remédier à ses faiblesses ; méthodologie : variations dues aux changements de méthodologie p de calcul découlant d’évolutions réglementaires, y compris des révisions de réglementations existantes et des nouvelles réglementations ; acquisitions et cessions : évolution de la taille du portefeuille p découlant des acquisitions et cessions d’entités ; change : variations découlant des fluctuations de marché, tels que p les mouvements de devises ; autres : catégorie reflétant les variations non prises en compte dans p les autres catégories.

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019