NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Risques de contrepartie 3.3.3.3 A – Exposition au risque de contrepartie ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (CCR1) R

EAD après prise en compte des techniques d'ARC

Exposition positive attendue effective

Alpha servant au calcul des ECD réglementaires

Exposition future potentielle

Coût de remplacement

Notionnel

RWA 1 433

(en millions d'euros) Valeur de marché

3

271

4 610

4 881

Expositions initiales Approche Standard – Risque de Contrepartie Méthode des modèles internes (pour les dérivés et les cessions temporaires de titres) Opérations Financement sur titres Dérivés & Opérations à règlement différé Conventions de compensation multiproduits Sûretés Financières Méthode simplifiée (Opérations Financements sur titres) Sûretés Financières Méthode exhaustive (Opération Financements sur titres) VaR pour les Opérations de Financement sur titres TOTAL 31/12/2018

8 245

1,4

11 543

2 327

20 583

1 627

5 387

SA – APPROCHE STANDARD – EAD AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE R ET PAR PONDÉRATION DES RISQUES (CCR3) 

Pondération des risques

Catégorie d'exposition

0 %

2 %

4 % 10 % 20 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 % Autres

Total EAD

Non noté

(en millions d'euros)

Emprunteurs souverains et Banques centrales Gouvernement régional et autorités locales

115

115

115

133

186

318

249

Entités du Secteur Public

46

217

226

21

510

88

Banques multilatérales de développement

Organisations internationales

130

130

130

Banques

2 430

15 938

147

1

1

18 517

18 515

Entreprises

1

11

80

2

94

79

Portefeuilles de détail réglementaires Garantis par des biens immobiliers Expositions en défaut Catégories plus risquées Obligations couvertes Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme Organisme de placement collectif Actions Autres actifs

1

1

1

1

2

1

25

41

59

125

TOTAL 31/12/2018

2 855

15 938

575

279

1

161

3

19 811

19 178

TOTAL 31/12/2017

2 014

18 175

668

229

1

44

2

21 132

19 144

201

Natixis Document de référence 2018