NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

NI – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT R (CCR4)

IRB-F

Échéance moyenne (en jours)

Densité des RWA (en %)

Fourchette de PD (en millions d'euros) Établissements 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total Entreprises 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total

PD moyenne (en %)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne (en %)

EAD

RWA

148

0,1 % 0,2 %

17

45 % 45 %

7 6

26

18 % 32 %

1

2

3

2,7 %

1

45 %

5

4

130 %

152

0,1 %

20

45 %

7

31

21 %

1 607

0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 %

48

45 % 45 % 45 % 45 %

158

214

13 % 24 % 37 % 51 %

2

2 2 1

1

26 29

14

9

1

14

2,7 %

1

45 %

5

106 %

1 663

0,1 %

54

45 %

153

239

14 %

Total IRB-F 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00

1 754

0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 %

65

45 % 45 % 45 % 45 %

145

241

14 % 28 % 37 % 51 %

3

4 2 1

3

1 9

26 29

14

1

14

3

2,7 %

2

45 %

5

4

130 %

10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total IRB-F

1 815

0,1 %

74

45 %

140

270

15 %

IRB-A

Échéance moyenne (en jours)

Densité des RWA (en %)

Fourchette de PD (en millions d'euros)

PD moyenne (en %)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne (en %)

EAD

RWA

Administrations et Banques centrales 0,00 à < 0,15

7 459

58

13 % 37 % 47 %

353

28

0 %

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total Établissements 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

24

0,2 % 0,4 %

2 2

26

5 5

20 % 74 %

7

842

95

3,2 %

4

47 %

1 405

156

165 %

7 584

66

14 %

366

193

3 %

9 095

377

20 % 28 % 30 % 33 % 59 % 84 %

413 977 479 774 459 184

611 263 104 223 114

7 %

833 283 328

0,2 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 2,9 %

97 67 53 39 48

32 % 37 % 68 %

90 31

126 % 225 %

70

202

Natixis Document de référence 2018