NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Risque de marché 3.3.3.5 A – Méthodologie de mesure des risques de marché Les méthodologiesde mesuredes risquesde marchésont décritesdans la partie 3.2.5.« Gestiondes risques– Risquesde marché ».

B – Informations quantitatives détaillées RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE STANDARD (EU MR1) R

Nature de risque (en millions d'euros)

3

RWA 4 436 1 132

EFP 355

Standard

Risque de taux d'intérêt (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)

91 29

364

Risque de change

2 387

191

Risque de produits de base

553 553

44 44

Options

Approche simplifiée Méthode delta-plus Approche par scénario

199 354 196

16 28 16

Titrisation

TOTAL 31/12/2018 TOTAL 31/12/2017

5 185 5 491

415 439

VAR, VAR STRESSÉE, IRC SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE (MR3) R

(en millions d’euros) – Exercice 2018 VaR (10 jours, 99 %) Valeur maximale

27,3 16,8 12,0 23,9 62,2 41,7 27,0 50,5 42,8 18,3 10,9 22,7

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en fin de période

VaR stressée (10 jours, 99 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en fin de période

Incremental Risk Charge (99,9 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en fin de période

BACKTESTING SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE (MR4)  R

Le backtestingest présentédans la partie 3.2.5« Gestiondes risques– Risquesde marché ».

209

Natixis Document de référence 2018