NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
Risque de marché 3.3.3.5 A – Méthodologie de mesure des risques de marché Les méthodologiesde mesuredes risquesde marchésont décritesdans la partie 3.2.5.« Gestiondes risques– Risquesde marché ».
B – Informations quantitatives détaillées RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE STANDARD (EU MR1) R
Nature de risque (en millions d'euros)
3
RWA 4 436 1 132
EFP 355
Standard
Risque de taux d'intérêt (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)
91 29
364
Risque de change
2 387
191
Risque de produits de base
553 553
44 44
Options
Approche simplifiée Méthode delta-plus Approche par scénario
199 354 196
16 28 16
Titrisation
TOTAL 31/12/2018 TOTAL 31/12/2017
5 185 5 491
415 439
VAR, VAR STRESSÉE, IRC SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE (MR3) R
(en millions d’euros) – Exercice 2018 VaR (10 jours, 99 %) Valeur maximale
27,3 16,8 12,0 23,9 62,2 41,7 27,0 50,5 42,8 18,3 10,9 22,7
Valeur moyenne Valeur minimale
Valeur en fin de période
VaR stressée (10 jours, 99 %) Valeur maximale
Valeur moyenne Valeur minimale
Valeur en fin de période
Incremental Risk Charge (99,9 %) Valeur maximale
Valeur moyenne Valeur minimale
Valeur en fin de période
BACKTESTING SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE (MR4) R
Le backtestingest présentédans la partie 3.2.5« Gestiondes risques– Risquesde marché ».
209
Natixis Document de référence 2018
Made with FlippingBook Annual report