NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

D – Exigences de fonds propres EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES R ASSOCIÉES – BANQUE AGISSANT COMME ÉMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3)

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeur des expositions (par approche réglementaire)

RWA (par approche réglementaire)

EFP

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %

IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %

IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %

> 100 % à 1 250 %

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

= 1 250 %

<= 20 %

(en millions d'euros)

Titrisation classique 2 435 2 738

767

16

142 3 031

26 3 041

898

26 1 443

72

2

115

Dont titrisation

2 435 2 738

767

16

142 3 031

26 3 041

898

26 1 443

72

2

115

Dont de détail sous-jacent

240

108

309

3

2

236

15

411

62

9

288

5

1

23

Dont de gros

2 194 2 630

457

14

140 2 795

11 2 630

836

17 1 155

67

1

92

Dont retitrisation Dont senior Dont non senior Titrisation synthétique

2 597

2 597

199

16

Dont titrisation

2 597

2 597

199

16

Dont de détail sous-jacent Dont de gros

2 597

2 597

199

16

Dont retitrisation Dont senior Dont non senior

EXPOSITIONS TOTALES

5 031 2 738

767

16

142 3 031 2 622 3 041

898

225 1 443

72

18

115

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES R ASSOCIÉES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeur des expositions (par approche réglementaire)

RWA (par approche réglementaire)

EFP

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par la formule réglemen

IRB par la formule réglemen-

IRB par la formule réglemen-

> 100 % à 1 250 %

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

= 1 250 %

<= 20 %

taire Standard 1 250 %

taire Standard 1 250 %

taire Standard 1 250 %

(en millions d'euros)

Titrisation classique 1 106

196

58

4

109

842

631

303

176

24

14

Dont titrisation

1 106

196

58

4

109

842

631

302

176

24

14

Dont de détail sous-jacent

888

98

50

4

7

416

631

92

176

7

14

Dont de gros

218

98

8

101

426

210

17

Dont retitrisation

1

Dont senior

1

Dont non senior Titrisation synthétique Dont titrisation Dont de détail sous-jacent Dont de gros Dont retitrisation Dont senior Dont non senior

EXPOSITIONS TOTALES

1 106

196

58

4

109

842

631

303

176

24

14

208

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