NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
D – Exigences de fonds propres EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES R ASSOCIÉES – BANQUE AGISSANT COMME ÉMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3)
Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)
Valeur des expositions (par approche réglementaire)
RWA (par approche réglementaire)
EFP
IRB par pondé- ration et par trans- parence
IRB par pondé- ration et par trans- parence
IRB par pondé- ration et par trans- parence
IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %
IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %
IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %
> 100 % à 1 250 %
> 20 % à 50 %
> 50 % à 100 %
= 1 250 %
<= 20 %
(en millions d'euros)
Titrisation classique 2 435 2 738
767
16
142 3 031
26 3 041
898
26 1 443
72
2
115
Dont titrisation
2 435 2 738
767
16
142 3 031
26 3 041
898
26 1 443
72
2
115
Dont de détail sous-jacent
240
108
309
3
2
236
15
411
62
9
288
5
1
23
Dont de gros
2 194 2 630
457
14
140 2 795
11 2 630
836
17 1 155
67
1
92
Dont retitrisation Dont senior Dont non senior Titrisation synthétique
2 597
2 597
199
16
Dont titrisation
2 597
2 597
199
16
Dont de détail sous-jacent Dont de gros
2 597
2 597
199
16
Dont retitrisation Dont senior Dont non senior
EXPOSITIONS TOTALES
5 031 2 738
767
16
142 3 031 2 622 3 041
898
225 1 443
72
18
115
EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES R ASSOCIÉES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)
Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)
Valeur des expositions (par approche réglementaire)
RWA (par approche réglementaire)
EFP
IRB par pondé- ration et par trans- parence
IRB par pondé- ration et par trans- parence
IRB par pondé- ration et par trans- parence
IRB par la formule réglemen
IRB par la formule réglemen-
IRB par la formule réglemen-
> 100 % à 1 250 %
> 20 % à 50 %
> 50 % à 100 %
= 1 250 %
<= 20 %
taire Standard 1 250 %
taire Standard 1 250 %
taire Standard 1 250 %
(en millions d'euros)
Titrisation classique 1 106
196
58
4
109
842
631
303
176
24
14
Dont titrisation
1 106
196
58
4
109
842
631
302
176
24
14
Dont de détail sous-jacent
888
98
50
4
7
416
631
92
176
7
14
Dont de gros
218
98
8
101
426
210
17
Dont retitrisation
1
Dont senior
1
Dont non senior Titrisation synthétique Dont titrisation Dont de détail sous-jacent Dont de gros Dont retitrisation Dont senior Dont non senior
EXPOSITIONS TOTALES
1 106
196
58
4
109
842
631
303
176
24
14
208
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