NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2) R

Banque agissant comme émetteur

Banque agissant comme mandataire Banque agissant comme investisseur

Classique Synthétiques

Sous-total

Classique Synthétiques

Sous-total

Classique Synthétiques

Sous-total

(en millions d'euros)

RMBS

49 12

49 12

Consumer ABS

Consumer loans Retitrisation DE DÉTAIL (TOTAL)

61

61

3

Corporate loans ABS CDO

25

25

CMBS Autres

115

115

Retitrisation

1

1

DE GROS (TOTAL)

141

141

EAD ET RWA SELON LE RÔLE JOUÉ PAR NATIXIS SUR LE PORTEFEUILLE DE TITRISATION BANCAIRE (NX31-A) R

EAD

RWA

EFP

(en millions d'euros)

Investisseur

1 473

480 399

38 32

Bilan

962 511

Hors Bilan

81

6

Originateur

2 861 2 861 5 833 1 506 4 327

595 595

48 48

Bilan

Sponsor

1 970

158

Bilan

338

27

Hors Bilan

1 632

131

TOTAL 31/12/2018 TOTAL 31/12/2017

10 167

3 045 2 487

244 200

8 434

EAD SELON LE RÔLE JOUÉ PAR NATIXIS SUR LE PORTEFEUILLE TITRISATION DE NÉGOCIATION (NX31-B)  R

31/12/2018

Rôle (en millions d'euros)

EAD 202

RWA

EFP

Investisseur

196

16

Originateur Sponsor TOTAL 31/12/2018 TOTAL 31/12/2017

202 196

196 169

16 14

POSITIONS DE RETITRISATION AVANT ET APRÈS SUBSTITUTION (NX34)  R

Note du garant (en millions d'euros)

Exposition

Protection

EAD

Sous-total Non garanti

0 0

0 0

0 0 0 1

TOTAL 31/12/2018 TOTAL 31/12/2017

0

0

58

57

207

Natixis Document de référence 2018