NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

B – Dispositif de notation externe (Donnéescertifiéespar les commissairesaux comptesau titre d’IFRS 7) Natixis a recours à quatre organismes externes d’évaluationde crédit dans le cadre des opérations de titrisation : Moody’s, DBRS, Fitch IBCAet Standardand Poor’s.Ces organismesinterviennentsur la totalitédes types d’exposition.

EAD DU PORTEFEUILLE BANCAIRE PAR AGENCE (NX33 BIS) R

EAD (en millions d’euros) Approche IRB Approche standard

Agences de notation

Total

Moody's

586

10

596

DBRS

1 623

906

2 529

Fitch IBCA

484 945 235

484

Standard and Poor's

235

1 179

Non notés

235

Transparence

2 521

2 521 2 622

Méthode réglementaire

2 622

TOTAL

6 495

3 672

10 167

C – Expositions de titrisation de la banque EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1) R

Banque agissant comme émetteur

Banque agissant comme mandataire Banque agissant comme investisseur

Classique Synthétiques

Sous-total

Classique Synthétiques

Sous-total

Classique Synthétiques

Sous-total

(en millions d'euros)

SPV non consolidés RMBS

3 4

3 4

411 181

411 181

420 399 227

420 399 227

Consumer ABS Consumer loans

19

19

44

44

Retitrisation Total de détail

26

26

636

636

1 047

1 047

Corporate loans

4

2 597

2 601

ABS

423

423

107

107

ABCP

1 870 2 905

1 870 2 905

CDO

19

19

307

307

CMBS Autres

215

215

6 7

6 7

Retitrisation Total de gros

238

2 597

2 835

5 197

5 197

426

426

TOTAL SPV NON CONSOLIDÉS

264

2 597

2 861

5 833

5 833

1 473

1 473

SPV consolidés

Consumer loans (Détail)

648

648

Corporate loans (Gros)

2 971

2 971

TOTAL SPV CONSOLIDÉS

3 619

3 619

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Natixis Document de référence 2018