CAMCA rapport annuel 2015

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 5

Comptes Annuels Liste détaillée des placements

II - VALEURS MOBILIÈRES ET TITRES ASSIMILÉS DÉTENUS EN FRANCE ET AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS (AUTRES QUE LES TITRES DE PARTICIPATION) AU 31 DÉCEMBRE 2015

2.1. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R. 332.19

VALEUR INSCRITE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION ART. R 332-19

VALEUR DE REMBOUR- SEMENT

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

CORRECTIONS DE VALEUR

VALEUR NETTE AU BILAN

VALEUR BRUTE

OBLIGATIONS D’ÉTAT AT0000A001X2 2 000 000 AUTRICHE 3,5 % 21 FR0000189151 2 000 000 E. ÉTAT 4,25 % 03-19 OAT FR0010070060 1 200 000 E. ÉTAT 4,75 % 04 OAT FR0010192997 14 000 000 E. ÉTAT 3,75 % 05-21 OAT FR0010288357 5 500 000 OAT 3,25 % 06-25042016 FR0010517417 10 000 000 OAT 4,25 % 25/10/17 FR0010604983 3 000 000 OAT 4 % 25/04/18 FR0010670737 8 000 000 OAT 4,25 % 25/10/18 FR0010776161 6 000 000 OAT 3,75 % 25/10/19 FR0011059088 2 000 000 OAT 3,25 % 11-251021 FR0012517027 4 000 000 REPU FRA 0,5 05-25

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR

1 821 200 2 154 700 1 156 200 13 807 850 5 573 975 10 803 250 3 117 000 8 729 960 6 590 220 2 037 120 3 748 720 13 780 600 3 207 000 2 980 920 1 950 340 2 568 160 4 145 152 1 911 099 2 979 810 3 990 400 2 095 905 4 063 200 2 001 660 3 796 314 2 995 020 4 162 410 6 952 400 3 953 520 2 379 500 1 226 875 3 265 119 7 000 000 1 497 540 5 532 500 1 000 000 3 195 300 4 964 000 3 984 440 4 963 850 1 092 498 1 852 200 1 199 604 596 226 683 800 992 200 59 540 195

89 995 -84 470

1 911 195 2 070 229 1 165 503

2 383 500 2 291 800 1 796 496

2 000 000 2 000 000 1 200 000

9 303

95 044 13 902 894 16 676 520 14 000 000

-70 559

5 503 415

5 562 700

5 500 000

-595 629 10 207 620 10 828 500 10 000 000

-82 262 -454 916 -299 123 -14 355

3 034 737 8 275 043 6 291 096 2 022 764 3 762 129

3 296 700 9 004 400 6 875 100 2 350 160 3 857 200

3 000 000 8 000 000 6 000 000 2 000 000 4 000 000

13 409

TOTAL (EN € )

-1 393 562 58 146 632 64 923 076 57 700 000

AUTRES OBLIGATIONS COTÉES DE0002760980 12 000 000 KDTA,WIEDE,3,50 % 21 DE000A0MFJX5 3 000 000 KRED WIED 4,125 % 07/ 17 DE000A1H36X9 3 000 000 KFW 3,125 % 11-18

-444 769 13 335 830 14 183 400 12 000 000

-160 814

3 046 185 2 992 447

3 196 950 3 243 150

3 000 000 3 000 000

11 527

DE000A1KRHP2 600 000 FMS WERTMANA,2,75 % 11-030616 EMTN F

3 375

599 601

607 350

600 000

DE000A1RET49 2 000 000 KFW 1,125 % 15/01/20

20 139

1 970 479 2 363 442 3 940 243 1 979 332 2 990 140 3 999 451 2 098 170 4 044 514 2 000 954 3 797 057 2 995 499 4 170 461 6 958 123 3 957 410 2 381 160 1 227 608 3 265 596 7 000 000 1 499 283 5 136 786 1 000 000 3 051 265 4 982 323 3 987 340 4 970 739 1 090 799 1 854 965 1 199 618 857 310 996 608

2 091 200 2 546 100 4 255 449 2 066 800 3 538 650 4 018 400 2 214 513 4 536 400 2 126 500 4 233 086 3 378 000 4 297 020 7 295 400 3 886 000 2 361 375 1 232 725 3 267 000 7 157 500 1 585 350 5 444 750 1 015 680 3 261 900 1 155 350 5 544 750 4 519 000 5 306 000 951 300

2 000 000 2 000 000 3 630 000 2 000 000 1 000 000 3 000 000 4 000 000 2 100 000 4 000 000 2 000 000 3 800 000 3 000 000 4 200 000 7 000 000 4 000 000 2 500 000 1 300 000 3 300 000 7 000 000 1 500 000 5 000 000 1 000 000 3 000 000 1 000 000 5 000 000 4 000 000 5 000 000 1 062 000 2 000 000 1 200 000

FR0000483075 2 000 000 RESEAU FERRE FRANCE 6 % 00-20EMTN FR0010198036 3 630 000 CADES 3,75 % 251020 FR0010345090 2 000 000 SAGESS 4 % 06-16 FR0010405894 1 000 000 NATIXIS TV06-15/12/21 INDX FR0010767566 3 000 000 CADES 4,250 % 09-250420 FR0011008366 4 000 000 CADES 3 % 11-16 FR0011262591 2 100 000 UNEDIC 2,125 % 12-010618 EMTN FR0011333186 4 000 000 CADES 2,5 % 12-251022 EMTN FR0011347608 2 000 000 SAGESS 1,75 % 12-22/10/2019 FR0011462746 3 800 000 UNEDIC 2,25 % 05/04/23 EMTN FR0011755156 3 000 000 UNEDIC 2,375 % 25/05/24 FR0012143451 4 200 000 UNEDIC 0,875 % 251022 FR0012159812 7 000 000 CADES 1,375 % 25/11/2024 FR0012537124 4 000 000 UNION NAT ENTERPRO 0,625 % 170225 FR0012602761 2 500 000 ENGIE 1 % 13/03/26 EMTN FR0012663169 1 300 000 VEOL ENV 1,59 01-28 FR0013020450 3 300 000 UNEDIC 1,25 % 21/10/27 XS0280273110 7 000 000 PREMIUM GREEN TV06-16 EMTN XS0294547285 1 500 000 ST GOBAIN 4,75 % 17 XS0318729950 1 000 000 DEUTSCHE BK AG TV 05092022 EMTN XS0332106805 3 000 000 RFF 4,45 % 07-271117 EMTN XS0436314545 1 000 000 OBB INFRA 4,50 % 02/07/19 EMTN XS0746002392 5 000 000 CA SA 3,875 % 12-130219 EMTN XS0953564191 4 000 000 CRÉDIT AGR LOND 3,125 % 23 EMTN XS1069776232 5 000 000 LANDWIRTS 1,25 % 20/05/2022 XS0308505055 5 000 000 BEI 4,75 % 10/17

-204 717 -204 909 68 232 173 510 10 330

9 051 2 265

-18 685

-705 743 479

8 051 5 723 3 890 1 660

733 477

0

1 743

-395 713

0

-144 034

4 408

18 323 2 900 6 889 -1 698 2 765

XS1190624038 1 062 000 STATOIL 1,25 0227

984 102

XS1204154410 2 000 000 CRÉDIT AGRICOLE 2,625 % 17/03/27 XS1233732194 1 200 000 MICHELIN LUX 1,125 % 28-05-2022

1 909 800 1 199 520

14

TOTAL (EN € )

112 959 564

-1 218 811 111 740 752 118 610 470 110 192 000

TOTAL (A) (EN € )

172 499 759

-2 612 374 169 887 384 183 533 546 167 892 000

39