NATIXIS_PILLIER-III_2017

8 RISQUE DE MARCHÉ

Informations quantitatives détaillées

Informations quantitatives détaillées 8.4

TABLEAU 50 (EU MR1) : RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE STANDARD R

Nature de risque (en millions d’euros)

RWA

EFP

Standard

4 998 1 347

400 108

Risque de taux d’intérêt (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)

417

33

Risque de change

2 527

202

Risque de produits de base

707 324

57 26

Options

Approche simplifiée Méthode delta-plus Approche par scénario

255

20

69

6

Titrisation

169

14

TOTAL (31/12/2017) TOTAL (31/12/2016)

5 491 5 646

439 452

TABLEAU 51 (MR3) : VAR, VAR STRESSÉE, IRC SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE R

(en millions d’euros) – Exercice 2017 VaR (10 jours, 99 %) Valeur maximale

34,2 18,4 13,3 15,4 86,5 41,7 27,5 33,3 71,2 35,5 22,2 33,4

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en fin de période

VaR stressée (10 jours, 99 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en fin de période

Incremental Risk Charge (99,9 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en fin de période

104

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017