NATIXIS_PILLIER-III_2017

13 AUTRES RISQUES

Les expositions sensibles

Les expositions sensibles 13.1

(Ces donnéesfont partie intégrantedes comptescertifiéspar les commissairesaux comptes). Natixisest exposéeaux risquessuivantsau 31 décembre2017.

TABLEAU 63 : EXPOSITIONS SUR LES REHAUSSEURS DE CRÉDIT ■

Le stockde réfactionsdiminuesur l’exercice2017de 10 millionsd’euros(horseffetde la garantieBPCE),s’établissantà 63 millionsd’euros au 31 décembre2017contre73 millionsd’eurosau 31 décembre2016.

Données au 31 décembre 2017

Données au 31 décembre 2016

Expositions avant ajustement de valeur

Expositions avant ajustement de valeur

Ajustements de valeur

Ajustements de valeur

Notionnel

Notionnel

(en millions d'euros)

Protections sur CLO Protections sur RMBS

-

-

- -

68 44

4 7

- -

36

5

Autres risques

1 466

257

(63)

1 840

342

(73)

TOTAL

1 502

262

(63)

1 952

353

(73)

Données (en millions d'euros)

31 décembre 2017

31 décembre 2016

Exposition avant ajustements de valeur

262 (63)

353 (73)

Ajustements de valeur

EXPOSITION RÉSIDUELLE

199

280

% de décote

24 %

21 %

TABLEAU 64 : RMBS EUROPÉENS R

Expositions nettes RMBS UK

Exposition nette au 31/12/2016

Variations de valeur 2017

Exposition nette au 31/12/2017

RMBS UK (en millions d'euros)

Autres variations

AAA AA A BBB BB B CCC CC

Portefeuille de transaction

40

(11)

29

8 10 3 7

1

TOTAL

40

-

(11)

29

8 10 3 7

1

Expositions nettes RMBS ES

Exposition nette au 31/12/2016

Variations de valeur 2017

Exposition nette au 31/12/2017

RMBS ES (en millions d'euros)

Autres variations

AAA AA A BBB BB B CCC CC

Portefeuille de transaction

-

-

11

11

6 1 3 1

TOTAL

0

0

11

11

6 1 3 1

TABLEAU 65 : CMBS R

CMBS (en millions d'euros)

Exposition nette au 31/12/2016

Variations de valeur 2017

Exposition nette au 31/12/2017

Autres variations

Portefeuille de transaction

0

1

1

Portefeuille de prêts et créances

28

-

118

146

TOTAL

28

0

119

147

140

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017