NATIXIS_PILLIER-III_2017

14 ANNEXES

Annexe 4 : Index des tableaux

Page du rapport Pilier III

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Thème

Intitulé tableau

Tableau 35 (NX25) : RWA sur actions par pondération (hors franchises) Tableau 36 (EU CCR1) : Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche Tableau 37 (EU CCR3) : Approche standard – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille réglementaire et par pondération des risques Tableau 38 (EU CCR4) : NI – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut Tableau 41 (EU CCR2) : Exigence de fonds propres en regard de l’ajustement de l’évaluation de crédit Tableau 42 (NX33 BIS) : EAD du portefeuille bancaire par agence Tableau 43 (SEC1) : Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire Tableau 44 (SEC2) : Expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation Tableau 45 (NX31-A) : EAD Bilan et hors bilan selon le rôle joué par Natixis sur le portefeuille bancaire Tableau 46 (NX31-B) : EAD selon le rôle joué par Natixis sur le portefeuille de négociation Tableau 47 (NX34) : Positions de retitrisation avant et après substitution Tableau 48 (SEC3) : Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire et exigences de fonds propres réglementaires associées – banque agissant comme émetteur ou mandataire Tableau 49 (SEC4) : Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire et exigences de fonds propres réglementaires associées – banque agissant comme investisseur Tableau 50 (EU MR1) : Risque de marché selon l'approche standard Tableau 51 (MR3) : VaR, VaR stressée, IRC sur le périmètre réglementaire Tableau 52 (MR4) : Backtesting sur le périmètre réglementaire Tableau 53 (EU MR2-A) : Expositions au risque de marché selon l’approche des modèles internes Tableau 55 (LR1) : Comparaison entre les expositions comptables et les expositions levier Tableau 56 : Mesure de la sensibilité à une variation des taux de + 1 bp, par maturité au 31 décembre 2017 Tableau 58 (IRRBB – Tableau B) : Sensibilité de la marge d’intérêt et valeur économique Tableau 59 : Actifs grevés et non grevés au 31/12/2016 (en millions d’euros) Tableau 60 : Ventilation des passifs financiers par échéance contractuelle Tableau 39 (EU CCR6) : Expositions sur dérivés de crédit Tableau 40 (CCR8) : Expositions sur les contreparties centrales Tableau 57 : Gap de taux par maturités au 31 décembre 2017

 82  85

 86

 87 à 89

89

 90  91

 95  96  96  97

Titrisation

 97

 97  98

 98

 104  104  105  105

Risque de marché

 145

Risque de liquidité Tableau 54 : Ratio de liquidité (LCR) au 31/12/2017

 114  115

 154  155

 117

 159

Risque de taux d'intérêt global

118  118 

159  159

 119

 158  159

Autres informations Risque opérationnel

120-121

Tableau 61 (OR1) : Évolution des pertes opérationnelles

 126  126

Tableau 62 (OR3) : Évolution des pertes opérationnelles déclarées en 2017 Vision Corep

Tableau 63 : Expositions sur les rehausseurs de crédit

 140  140  140  141

 172  172  173  173

Expositions sensibles

Tableau 64 : RMBS Européen

Tableau 65 : CMBS

Tableau 66 : Expositions aux pays sous plan d’aide

Annexe 1 : Tableau de passage du bilan financier au bilan prudentiel au 31 décembre 2017 Annexe 2 : Émissions instruments de fonds propres au 31 décembre 2017

150-151

Annexes

 152 à 159

Annexe 3 : Ratio de levier (LR2)

 160

162

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017