NATIXIS_PILLIER-III_2017
14 ANNEXES
Annexe 5 : Tables de concordance
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Page rapport Pilier III
Référence rapport Pilier III
Article CRR
Tableaux et fiches du comité de Bâle / EBA
Risque de crédit Article 442 (a) et (b)
CRBA - Informations supplémentaires sur la qualité de crédit des actifs (EBA) EU CR1 - Qualité de crédit des actifs (EBA) EU CRC - Informations qualitatives sur les techniques d’atténuation du risque de crédit (EBA) EU CR3 - Aperçu des techniques d’atténuation du risque de crédit (EBA) EU CRB-B - Montant total des expositions nette et nette moyenne (EBA) EU CRB-C - Répartition géographique des expositions
59
134; 227 à 247
Article 442 (c), (g) et (h)
Tableau 18
64
Article 453 (a) (e)
5.4. Techniques de réduction des risques de crédit
60-61
133
Article 453 (f) et (g)
Tableau 16
62
Article 442 (c)
Tableau 19
65
Article 442 (d)
Tableau 20
66
Article 442 (e)
(EBA) EU CRB-D - Concentration des expositions par type d’activité ou de contrepartie
Tableau 21
67
Article 442 (f)
(EBA) EU CRB-E - Maturité des expositions
Tableau 22
68
Approche standard – Risque de crédit Article 444 (a) (d)
(EBA) EU CRD - Informations qualitatives sur le recours de la banque à des notations de crédit externes selon l’approche standard pour le risque de crédit (EBA) EU CR4 - Exposition au risque de crédit et effets de l’atténuation du risque de crédit en approche standard (EBA) EU CR5 - Expositions en cas de défaut par classe d’actif et par coefficient de pondération (Expositions brutes) (EBA) EU CR6 - Notation interne – Expositions au risque de crédit par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut (EBA) EU CR7 - Notation interne – Effet des dérivés de crédit employés comme techniques d’atténuation du risque de crédit sur les actifs pondérés des risques (EBA) EU CR8 - États des flux d’actifs pondérés des risques pour les expositions au risque de crédit selon l’approche de notation interne NX16 - PD et LGD par zone géographique (EBA) EU CCR1 - Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche (EBA) EU CCR2 - Exigence de fonds propres en regard de l’ajustement de l’évaluation de crédit (EBA) EU CCR3 - Approche standard – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille réglementaire et par pondération des risques (EBA) EU CCR4 - Expositions au risque de contrepartie par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut (EBA) EU CCR6 - Expositions sur dérivés de crédit (EBA) EU CRE - Informations qualitatives sur les modèles NI
5.6. Risque de crédit : approche standard
69
129
Article 453 (f) et (g)
Tableau 24
71
Article 444 (e)
Tableau 25
71
NI – Risque de crédit Article 452 (a) (c)
5.7. Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes
72 à 76 128 à 132
Article 452 (e)(h) et (j)
Tableau 31
77 à 80
Article 453 (g)
Tableau 17
63
Article 92 (3) et 438 (d)
Tableau 30
77
Art. 452 (j)
Tableau 27
73
Risque de contrepartie Article 439 (e), (f) et (i)
Tableau 36
85
Article 439 (e) et (f)
Tableau 41
91
Article 444 (e)
Tableau 37
86
Article 452 (e)
Tableau 38
87 à 89
Article 439 (g) et (h)
Tableau 39
89
Article 439 (e) et (f)
(EBA) EU CCR8 - Expositions sur les contreparties centrales
Tableau 40
90
164
NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017
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