NATIXIS_PILLIER-III_2017

14 ANNEXES

Annexe 5 : Tables de concordance

Table de concordance avec les recommandations de l’EDTF

Page rapport Pilier III

Page document de référence

Recommandations

1 2

Table de concordance

 163 à 165 482 à 486

Introduction

Terminologie et mesures des risques, paramètres clés utilisés

16-17; 58-59; 69 à 76; 84; 94-95; 100 à 103; 124 à 127

115-116 127 à 132; 139; 140 à 143 147 à 150

3 4

Présentation des principaux risques et/ou risques émergents Définition des évolutions réglementaires et nouveaux ratios de référence Organisation du contrôle et de la gestion des risques

16-17 115 à 117

 45; 115; 160

 124; 157

5 6 7 8 9

12-13 13-14 14-15

113  114

Gouvernance et stratégie de gestion des risques

Description de la culture risque Dispositif d'appétit au risque

114-115

Dispositif de stress-tests Exigences de capital

 27

 117

52-53

135-136

Exigences de fonds propres et emplois pondérés

10

Information sur la composition du capital réglementaire et rapprochement des données comptables et prudentielles

 31 à 33; 37-37; 44

 123; 125-126

11 12 13 14

Évolution des fonds propres prudentiels

 44 à 47 123 à 125

Objectifs de capital prudentiel

 48  48

 126  126

Emplois pondérés par pôle métier et par type de risques Emplois pondérés et exigence en capital par méthode et catégorie d’exposition Tableau des risques de crédit par portefeuille bâlois

52-53

135-136

15

 54; 71; 77; 86-87

 136

16 17

Évolution des emplois pondérés par type de risque

 47

 125

Description des modèles de backtesting

74-75 102

130-131 141

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gestion de la liquidité

 108 à 115 151 à 157

Liquidité et refinancement

Actifs grevés

 119

 160  161

Bilan par échéances contractuelles

120-121

Stratégie de refinancement

 110 à 112 153 à 155

Rapprochement des encours pondérés et des encours comptables pour les expositions sensibles aux risques de marché

31-32

119-120

Risques de marché

Facteurs de risques de marché

 144

Principes de modélisation des risques de marché Techniques d’encadrement des risques de marché

102-103 140 à 143  105 143 à 146

Structure du portefeuille de crédit

 52 à 55; 64 à 68; 71; 77 à 80

 135 à 138

Risques de crédit

Politique de dépréciation - Provisions et dépréciations de crédit Mouvements de provisions et dépréciations Risques de contrepartie sur opérations de marché Informations relatives aux sûretés et mesures de réduction des risques de contrepartie Autres risques : risques du secteur de l’assurance, risques opérationnels et risques juridiques, sécurité des systèmes d’information et plans de continuité d’activités Analyse des pertes liées au risque opérationnel, y compris litiges et conformité

 59 133 à 134

 275  128  133

 84  60

31

124 à 127 123 à 147

 147 à 150 163 à 173

Autres risques

32

 136 à 138 163 à 169

166

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017