NATIXIS_PILLIER-III_2017

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Périmètre de consolidation prudentiel

Périmètre de consolidation prudentiel 3.2

En application de l’article 19 du CRR, le périmètre de consolidationprudentielest établi selon les principessuivants : Les entités, hors sociétés d’assurance, consolidées en intégrationglobale ou par mise en équivalencedans le périmètre

statutaire (cf. document de référence 2017 de Natixis – note 17 du chapitre [5.1] sont incluses dans le périmètre prudentiel ;les sociétés d’assurancedu groupe font l’objet d’un traitement par

mise en équivalencedans le périmètreprudentiel.

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TABLEAU 1 (EU LI1) : DIFFÉRENCE ENTRE LES PÉRIMÈTRES DE CONSOLIDATION COMPTABLE ET RÉGLEMENTAIRE ET R CORRESPONDANCE ENTRE LES ÉTATS FINANCIERS ET LES CATÉGORIES DE RISQUES RÉGLEMENTAIRES

Valeurs comptables des éléments :

Non soumis aux exigences de fonds

Valeurs comptables d’après les états financiers publiés

Valeurs comptables sur le

Soumis au cadre du risque de crédit

Soumis au cadre du risque de contrepartie

Soumis aux dispositions relatives à la titrisation

Soumis au cadrage du risque de marché

propres ou soumis à la

périmètre de consolidation réglementaire

ACTIF (en millions d’euros)

déduction des fonds propres

Caisse, Banques Centrales Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur les établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance Actifs d’impôts courant Actifs d’impôts différés Comptes de régularisation et actifs divers Actifs non courants destinés à être cédés Participation aux bénéfices différée Participations dans les entreprises mises en équivalence Immeubles de placement Immobilisations corporelles

36 901

36 901

36 901

184 497

161 725

13 712

104 709

818

142 838

339

337

337

154

57 885

10 923

9 349

1 766

7

45 289

44 006

36 493

7 480

6 110

136 768

127 773

82 365

45 271

557

42 985

1 885

577

460

460 879

1 585

1 490

611

46 624

32 898

32 898

3

738

40

40

734

3 949

3 717

232

1 073

124 698

124 698

758

Immobilisations incorporelles

732

511

511

Écarts d’acquisition

3 601

3 215

3 215

TOTAL ACTIF 4 568 Note : Les valeurs comptables sur le périmètre de consolidation réglementaire ne sont pas égales à la somme de leur ventilation par type de risque. En effet, une exposition peut être soumise à plusieurs types de risque. 519 987 425 049 217 636 157 797 3 144 192 094

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NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017